SNAP chuỗi quyền chọn Snap Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±14.0% (4.92–6.53) · ATM IV 54.9% · P/C open interest 0.04
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.35 | 4.00 | 20 | 73 | 271.7% | 0.97 | 0.0311 | -0.001 | 3 | 0 | 1.35 | 337.8% | -0.03 | 0.0312 | -0.002 | ||
| 1.94 | 3.10 | 40 | 184.3% | 0.96 | 0.0486 | -0.001 | 3.5 | 0 | 0.4500 | 170.5% | -0.04 | 0.0488 | -0.002 | |||
| 1.39 | 2.01 | 30 | 0.95 | 0.0792 | -0.001 | 4 | 0 | 0.6500 | 159.8% | -0.06 | 0.0796 | -0.002 | ||||
| 1.20 | 1.62 | 2 | 91.9% | 0.91 | 0.1431 | -0.002 | 4.5 | 0.0200 | 0.0500 | 65 | 6 | 56.8% | -0.09 | 0.1439 | -0.003 | |
| 0.7800 | 1.03 | 32 | 63.8% | 0.81 | 0.2674 | -0.003 | 5 | 0.0900 | 0.1300 | 45 | 21 | 55.2% | -0.19 | 0.2695 | -0.004 | |
| 0.5000 | 0.5500 | 12 | 239 | 54.7% | 0.64 | 0.3711 | -0.005 | 5.5 | 0.2400 | 0.3100 | 8 | 55.1% | -0.37 | 0.3747 | -0.005 | |
| 0.2900 | 0.3400 | 1 | 364 | 58.0% | 0.45 | 0.3746 | -0.006 | 6 | 0.5300 | 0.5900 | 1 | 57.7% | -0.56 | 0.3799 | -0.006 | |
| 0.1600 | 0.2100 | 61 | 79 | 60.8% | 0.29 | 0.3171 | -0.005 | 6.5 | 0.8900 | 0.9500 | 3 | 58.7% | -0.71 | 0.3240 | -0.005 | |
| 0.0900 | 0.1300 | 25 | 148 | 63.7% | 0.19 | 0.2374 | -0.004 | 7 | 1.05 | 1.67 | 10 | 63.9% | -0.83 | 0.2458 | -0.004 | |
| 0.0500 | 0.0900 | 45 | 67.3% | 0.13 | 0.1709 | -0.003 | 7.5 | 1.33 | 2.22 | 44.6% | -0.89 | 0.1789 | -0.003 | |||
| 0.0300 | 0.0600 | 23 | 9 | 70.4% | 0.09 | 0.1272 | -0.003 | 8 | 1.79 | 2.72 | -0.92 | 0.1337 | -0.002 | |||
| 0.0100 | 0.1000 | 3 | 83.4% | 0.07 | 0.0988 | -0.003 | 8.5 | 1.55 | 3.80 | -0.94 | 0.1037 | -0.002 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Oct 09, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.