SNAP chaîne d'options Snap Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±6.8% (5.33–6.12) · ATM IV 50.6% · P/C open interest 0.19
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.50 | 3.65 | 42 | 515.3% | 0.99 | 0.0108 | -0.000 | 3 | 0 | 0.8200 | 3 | 554.6% | -0.01 | 0.0108 | -0.001 | ||
| 2.10 | 3.15 | 3 | 448.6% | 0.99 | 0.0188 | -0.001 | 3.5 | 0 | 0.7800 | 8 | 446.3% | -0.01 | 0.0188 | -0.002 | ||
| 1.50 | 3.10 | 7 | 441.1% | 0.99 | 0.0350 | -0.001 | 4 | 0 | 0.1000 | 8 | 176.1% | -0.01 | 0.0350 | -0.002 | ||
| 1.18 | 1.34 | 2 | 661 | 111.6% | 0.98 | 0.0727 | -0.001 | 4.5 | 0 | 0.0100 | 800 | 80.3% | -0.02 | 0.0729 | -0.002 | |
| 0.6900 | 0.8300 | 6 | 613 | 71.5% | 0.95 | 0.2078 | -0.002 | 5 | 0 | 0.0200 | 251 | 2,112 | 56.3% | -0.05 | 0.2087 | -0.003 |
| 0.3000 | 0.3300 | 462 | 5,479 | 51.8% | 0.72 | 0.7671 | -0.009 | 5.5 | 0.0700 | 0.0800 | 816 | 1,083 | 49.3% | -0.28 | 0.7721 | -0.009 |
| 0.0800 | 0.1000 | 1,691 | 5,295 | 55.5% | 0.31 | 0.7308 | -0.011 | 6 | 0.3400 | 0.3800 | 867 | 364 | 56.2% | -0.69 | 0.7350 | -0.010 |
| 0.0300 | 0.0400 | 2,199 | 6,052 | 69.3% | 0.11 | 0.3359 | -0.006 | 6.5 | 0.5300 | 0.8500 | 9 | -0.89 | 0.3369 | -0.006 | ||
| 0 | 0.0200 | 1,250 | 2,990 | 74.0% | 0.05 | 0.1590 | -0.004 | 7 | 1.20 | 1.34 | 4 | 29 | -0.95 | 0.1697 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 38 | 669 | 84.4% | 0.03 | 0.0822 | -0.003 | 7.5 | 1.36 | 2.17 | 2 | -0.98 | 0.0954 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0200 | 174 | 112.0% | 0.02 | 0.0515 | -0.002 | 8 | 2.12 | 2.33 | 2 | -0.99 | 0.0575 | -0.002 | |||
| 0 | 0.0500 | 149.8% | 0.01 | 0.0355 | -0.002 | 8.5 | 1.80 | 2.98 | 2 | 2 | -0.99 | 0.0366 | -0.002 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 11, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.