SNAP 期权链 Snap Inc.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 09:38 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±12.1% (4.92–6.28) · ATM IV 53.0% · P/C 未平仓量 0.32

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
1.78	3.75	10	92	198.6%	0.98	0.0290	-0.001	3	0	0.4400			223.5%	-0.02	0.0291	-0.002
2.01	2.30	9	40	111.6%	0.97	0.0467	-0.002	3.5	0	0.7500			225.4%	-0.03	0.0469	-0.002
1.48	1.82	12	111	81.7%	0.95	0.0800	-0.002	4	0	0.0300	300	21	68.0%	-0.05	0.0804	-0.002
1.08	1.33		3	76.5%	0.92	0.1610	-0.002	4.5	0.0300	0.0500	35	102	60.1%	-0.09	0.1619	-0.003
0.7000	0.8300	40	141	62.7%	0.79	0.3233	-0.004	5	0.0900	0.1300	60	1,024	54.7%	-0.21	0.3256	-0.004
0.3700	0.4800	334	1,111	57.1%	0.59	0.4398	-0.006	5.5	0.2100	0.3000	332	657	48.9%	-0.42	0.4442	-0.006
0.1900	0.2200	1,166	1,725	54.9%	0.37	0.4178	-0.006	6	0.5000	0.6100		18	49.5%	-0.63	0.4243	-0.006
0.0900	0.1200	93	841	58.0%	0.21	0.3155	-0.004	6.5	0.8800	1.03	10	3	50.1%	-0.80	0.3243	-0.004
0.0100	0.0700	144	664	56.2%	0.12	0.2072	-0.003	7	1.33	1.55		1	60.9%	-0.89	0.2150	-0.003
0.0300	0.0400	5	117	66.6%	0.08	0.1414	-0.003	7.5	1.73	2.58		1	125.4%	-0.93	0.1492	-0.003
0.0100	0.1000	75	162	85.7%	0.06	0.1029	-0.002	8	1.41	3.70		1	118.8%	-0.95	0.1123	-0.002

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Oct 02, 2026

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权