SNAP cadeia de opções Snap Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±4.4% (5.46–5.96) · IV ATM 70.2% · P/C open interest 0.43
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.64 | 2.85 | 4 | 40 | 715.7% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 3 | 0 | 0.0400 | 1 | 673.4% | -0.00 | 0.0008 | -0.000 | |
| 2.12 | 2.51 | 19 | 22 | 765.8% | 1.00 | 0.0021 | 0.000 | 3.5 | 0 | 2.13 | 1 | -0.00 | 0.0021 | -0.000 | ||
| 1.60 | 1.81 | 28 | 34 | 1.00 | 0.0062 | 0.000 | 4 | 0 | 0.0100 | 230 | 320.4% | -0.00 | 0.0062 | -0.000 | ||
| 1.18 | 1.28 | 54 | 437 | 262.8% | 1.00 | 0.0214 | 0.000 | 4.5 | 0 | 0.0100 | 2 | 628 | 226.0% | -0.00 | 0.0214 | -0.001 |
| 0.6700 | 0.7400 | 551 | 2,576 | 0.99 | 0.0968 | -0.001 | 5 | 0 | 0.0100 | 16 | 8,883 | 138.1% | -0.01 | 0.0968 | -0.002 | |
| 0.2100 | 0.2600 | 3,037 | 12.6K | 71.4% | 0.87 | 1.0583 | -0.014 | 5.5 | 0.0100 | 0.0200 | 2,554 | 8,824 | 69.1% | -0.13 | 1.0583 | -0.014 |
| 0.0100 | 0.0200 | 8,440 | 16.0K | 78.7% | 0.16 | 0.9025 | -0.021 | 6 | 0.2500 | 0.3200 | 1,958 | 721 | 43.0% | -0.85 | 0.9314 | -0.021 |
| 0 | 0.0100 | 1,301 | 8,533 | 129.8% | 0.02 | 0.1408 | -0.003 | 6.5 | 0.6700 | 0.8100 | 3 | 55 | -0.98 | 0.1287 | -0.005 | |
| 0 | 0.0100 | 26 | 2,502 | 189.2% | 0.01 | 0.0523 | -0.001 | 7 | 1.12 | 1.38 | 2 | 10 | -0.99 | 0.0434 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 1 | 1,412 | 241.7% | 0.00 | 0.0139 | -0.000 | 7.5 | 1.64 | 1.81 | 6 | 9 | -1.00 | 0.0081 | -0.003 | |
| 0 | 0.0100 | 286 | 289.2% | 0.00 | 0.0012 | 0.000 | 8 | 2.04 | 2.53 | 4 | 1 | 229.1% | -1.00 | 0.0002 | -0.003 | |
| 0 | 0.0500 | 3 | 427.7% | 0.00 | 0.0008 | 0.000 | 8.5 | 2.60 | 2.95 | 2 | 3 | -1.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 04, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.