SNAP cadena de opciones Snap Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±26.0% (4.74–8.06) · ATM IV 67.9% · P/C interés abierto 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.42 | 2.68 | 207 | 10.6K | 83.9% | 0.93 | 0.0554 | -0.001 | 4 | 0.0600 | 0.1000 | 16 | 17.4K | 74.6% | -0.07 | 0.0557 | -0.002 |
| 1.63 | 1.80 | 257 | 36.0K | 73.0% | 0.82 | 0.1207 | -0.003 | 5 | 0.2200 | 0.2700 | 55 | 34.8K | 69.1% | -0.18 | 0.1218 | -0.003 |
| 1.03 | 1.09 | 455 | 24.6K | 68.2% | 0.65 | 0.1745 | -0.004 | 6 | 0.5700 | 0.6400 | 82 | 12.9K | 67.5% | -0.35 | 0.1770 | -0.004 |
| 0.6200 | 0.6700 | 8,277 | 86.1K | 68.5% | 0.47 | 0.1849 | -0.005 | 7 | 1.14 | 1.24 | 199 | 73.9K | 68.7% | -0.53 | 0.1890 | -0.005 |
| 0.3600 | 0.4200 | 1,251 | 30.1K | 70.1% | 0.33 | 0.1639 | -0.004 | 8 | 1.87 | 2.07 | 1 | 1,294 | 73.2% | -0.68 | 0.1697 | -0.004 |
| 0.2100 | 0.2700 | 70 | 16.6K | 71.7% | 0.22 | 0.1323 | -0.004 | 9 | 2.59 | 2.89 | 447 | 66.3% | -0.79 | 0.1400 | -0.004 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Jan 15, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.