iShares Silver Trust (SLV · ETF)
Genel Bakış · Opsiyon zinciri · Volatilite · Beklenen hareket geçmişi
Cboe delayed options data · itibarıyla 03:38 UTC · Tam zincirden türetilen rakamlar (4,998 kontrat, 26 vadeler) · IV kendi geçmiş yüzdeliği 60 kayıtlı günden sonra görünür (3 şimdiye kadar)
Beklenen hareket — Sep 18, 2026 (16 gün)
Metodoloji →Opsiyon fiyatlarından okunur: başabaş straddle bu kadar maliyetli, yani piyasa bu tarihe kadar her iki yönde de yaklaşık bu büyüklükte bir hareket fiyatlıyor. Bu, yönün değil hareketin bir tahminidir.
Opsiyonlar yaklaşık bu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±6.9% (aralık 55.02–63.12) tarafından Sep 18, 2026. ATM straddle: 4.05 @ strike 59 · ATM IV: 41.0%.
Olasılık dağılımı
Model & varsayımlar →Eğri, mevcut ima edilen volatilite ile beslenen lognormal bir modelin bu vade için olası sonuçları nereye koyduğunu gösterir. Gölgeli alan: beklenen hareket bandı.
| Seviye | fiyata karşı | P(yukarıda)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(aşağıda) |
|---|---|---|---|
| 53.16 | -10% | 88.2% | 11.8% |
| 56.12 | -5% | 71.0% | 29.0% |
| 59.07 | +0% | 48.3% | 51.7% |
| 62.02 | +5% | 27.1% | 72.9% |
| 64.98 | +10% | 12.4% | 87.6% |
Vade sonunda her seviyenin üzerinde/altında kapanma olasılıklarının modelle tahmin edilmiş değerleri — belirtilen varsayımlar altındaki kestirimler, kehanet değil.
Olasılık gezgini
Kaydırıcıyı herhangi bir seviyeye sürükleyin ve seçilen vade sonunda hisse senedinin o seviyenin üzerinde ya da altında kapanma ihtimalini model tahmini olarak görün.
Vade: Sep 18, 2026 · lognormal model, sıfır drift — bir tahmin, öngörü değil. Varsayımlar
Vadeler
Zinciri aç →| Sona eriyor | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied hareket | ATM IV | Açık poz |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | 25.8% | 57.4K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.7% | 46.0% | 146.4K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±4.0% | 36.5% | 18.1K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±4.9% | 39.3% | 75.4K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±5.3% | 37.0% | 1,698 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±6.2% | 39.6% | 476 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±6.9% | 41.0% | 1.44M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±8.4% | 41.8% | 77.6K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±9.2% | 41.5% | 387.2K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±9.7% | 42.6% | 14.1K |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±10.9% | 42.9% | 3,956 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±12.0% | 43.4% | 482.4K |
Kullanım fiyatına göre açık pozisyon — Sep 18
Opsiyon pozisyonlarının yoğunlaştığı yerler. Turkuaz çubuklar call'ları, kırmızı çubuklar put'ları gösterir; kesik çizgi mevcut fiyattır.
En büyük açık pozisyon yoğunlaşmaları (tüm vadeler ≤ 60 gün): 70 C · 177.0K80 C · 102.5K60 C · 99.6K63 C · 95.8K65 C · 84.9K
IV vade yapısı
Volatilite sayfası →Her vade için para başı (at-the-money) zımni volatilite. Belirli bir tarihin etrafındaki bir tümsek, piyasanın fiyatladığı planlanmış bir etkinliğe işaret edebilir.
Açık pozisyonlar ne zaman sona erer?
Implied ile realized volatility karşılaştırması
Sakladığımız günlük kapanışlardan elde edilen HV (yıllıklandırılmış); zincirden interpolasyonla hesaplanan IV30. Yöntem
Son 60 seanstaki fiyat
Geçmiş performans
Tam geçmiş →Toplam 1 şimdiye kadar kaydedilen anlık görüntü-sonuç karşılaştırmalarında kapanış, beklenen aralığın içine düştü 100.0% zaman.
Hakkında iShares Silver Trust
The iShares Silver Trust is designed to broadly replicate the market price movements of silver. This Trust operates outside the regulatory framework of the 1940 Investment Company Act, meaning it is not subject to the same stringent rules that govern registered mutual funds or ETFs. Furthermore, it does not qualify as a commodity pool under the Commodity Exchange Act. Prospective investors are urged to thoroughly review the prospectus, including its risk factors and all other pertinent information, before finalizing any investment decision.
ETF · Asset Management · AMEX · Profil: Financial Modeling Prep
İlgili menkul kıymetler — ETF
SPY · IV 12.1%QQQ · IV 17.9%IWM · IV 17.4%GLD · IV 23.8%EWZ · IV 30.9%IBIT · IV 36.0%