SLV цепочка опционов iShares Silver Trust
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±5.0% (49.15–54.37) · ATM IV 31.8% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.75 | 13.90 | 68.5% | 0.99 | 0.0025 | -0.002 | 38 | 0 | 0.0300 | 65.3% | -0.01 | 0.0025 | -0.003 | ||||
| 12.75 | 12.90 | 62.6% | 0.99 | 0.0032 | -0.002 | 39 | 0 | 0.0400 | 62.5% | -0.01 | 0.0032 | -0.004 | ||||
| 11.75 | 11.90 | 57.0% | 0.99 | 0.0041 | -0.003 | 40 | 0.0100 | 0.0400 | 59.3% | -0.01 | 0.0041 | -0.004 | ||||
| 10.75 | 10.90 | 51.4% | 0.99 | 0.0055 | -0.004 | 41 | 0.0100 | 0.0500 | 55.7% | -0.01 | 0.0055 | -0.005 | ||||
| 9.75 | 9.90 | 46.0% | 0.98 | 0.0075 | -0.005 | 42 | 0.0100 | 0.0600 | 51.9% | -0.02 | 0.0074 | -0.006 | ||||
| 8.80 | 8.95 | 40.7% | 0.98 | 0.0104 | -0.007 | 43 | 0.0200 | 0.0700 | 48.7% | -0.02 | 0.0104 | -0.008 | ||||
| 7.80 | 7.95 | 45.9% | 0.97 | 0.0148 | -0.009 | 44 | 0.0400 | 0.0700 | 2 | 45.1% | -0.03 | 0.0148 | -0.010 | |||
| 6.80 | 6.95 | 40.4% | 0.96 | 0.0212 | -0.013 | 45 | 0.0600 | 0.1100 | 43.3% | -0.04 | 0.0211 | -0.014 | ||||
| 5.85 | 6.00 | 39.7% | 0.94 | 0.0302 | -0.017 | 46 | 0.1000 | 0.1400 | 40.7% | -0.06 | 0.0302 | -0.018 | ||||
| 4.90 | 5.05 | 37.2% | 0.91 | 0.0424 | -0.022 | 47 | 0.1500 | 0.2000 | 38.4% | -0.09 | 0.0425 | -0.023 | ||||
| 4.00 | 4.15 | 35.9% | 0.86 | 0.0585 | -0.028 | 48 | 0.2500 | 0.3000 | 5 | 36.9% | -0.14 | 0.0587 | -0.029 | |||
| 3.15 | 3.30 | 34.6% | 0.80 | 0.0780 | -0.034 | 49 | 0.3800 | 0.4400 | 34.9% | -0.20 | 0.0784 | -0.035 | ||||
| 2.41 | 2.49 | 2 | 33.2% | 0.72 | 0.0987 | -0.040 | 50 | 0.6000 | 0.6600 | 33.6% | -0.28 | 0.0993 | -0.041 | |||
| 1.73 | 1.81 | 2 | 32.3% | 0.61 | 0.1157 | -0.044 | 51 | 0.9200 | 0.9800 | 32.7% | -0.39 | 0.1166 | -0.045 | |||
| 1.18 | 1.25 | 31.6% | 0.49 | 0.1232 | -0.045 | 52 | 1.36 | 1.43 | 32.0% | -0.51 | 0.1245 | -0.046 | ||||
| 0.7600 | 0.8300 | 1 | 31.4% | 0.37 | 0.1179 | -0.043 | 53 | 0.1100 | 3.80 | 30.9% | -0.63 | 0.1196 | -0.043 | |||
| 0.4700 | 0.5300 | 3 | 31.4% | 0.27 | 0.1017 | -0.037 | 54 | 0.6700 | 4.70 | 31.4% | -0.74 | 0.1038 | -0.037 | |||
| 0.2800 | 0.3400 | 1 | 31.8% | 0.18 | 0.0808 | -0.030 | 55 | 3.45 | 3.60 | 32.8% | -0.82 | 0.0831 | -0.031 | |||
| 0.1700 | 0.2200 | 1 | 32.6% | 0.13 | 0.0610 | -0.024 | 56 | 2.40 | 6.40 | 33.2% | -0.88 | 0.0636 | -0.025 | |||
| 0.1100 | 0.1600 | 2 | 34.3% | 0.09 | 0.0452 | -0.019 | 57 | 3.30 | 7.35 | 33.6% | -0.92 | 0.0478 | -0.020 | |||
| 0.0700 | 0.1200 | 36.0% | 0.06 | 0.0336 | -0.016 | 58 | 4.30 | 8.30 | 35.9% | -0.95 | 0.0362 | -0.016 | ||||
| 0.0500 | 0.0900 | 37.8% | 0.05 | 0.0253 | -0.013 | 59 | 5.30 | 9.25 | 36.9% | -0.96 | 0.0276 | -0.013 | ||||
| 0.0300 | 0.0800 | 39.9% | 0.04 | 0.0194 | -0.011 | 60 | 6.30 | 10.20 | -0.98 | 0.0212 | -0.011 | |||||
| 0.0200 | 0.0700 | 42.2% | 0.03 | 0.0151 | -0.009 | 61 | 7.30 | 11.20 | -0.98 | 0.0161 | -0.009 | |||||
| 0.0200 | 0.0600 | 44.8% | 0.02 | 0.0120 | -0.008 | 62 | 8.30 | 12.20 | -0.99 | 0.0118 | -0.008 | |||||
| 0.0100 | 0.0500 | 46.1% | 0.02 | 0.0097 | -0.007 | 63 | 9.30 | 11.50 | -0.99 | 0.0088 | -0.007 | |||||
| 0.0100 | 0.0500 | 49.2% | 0.02 | 0.0080 | -0.006 | 64 | 10.30 | 14.20 | -1.00 | 0.0062 | -0.007 | |||||
| 0.0100 | 0.0400 | 51.1% | 0.01 | 0.0066 | -0.006 | 65 | 11.25 | 15.20 | -1.00 | 0.0044 | -0.007 | |||||
| 0.0100 | 0.0400 | 53.9% | 0.01 | 0.0056 | -0.005 | 66 | 12.25 | 16.20 | -1.00 | 0.0031 | -0.006 | |||||
| 0.0100 | 0.0400 | 56.8% | 0.01 | 0.0047 | -0.005 | 67 | 13.25 | 17.20 | -1.00 | 0.0022 | -0.006 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 02, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.