SLV volatilidade iShares Silver Trust
Cboe delayed options data · em 13:03 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 46.0% | -0.9pt | ±3.0% |
| Sep 09, 2026 | 6 | 36.5% | -0.9pt | ±4.2% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 39.5% | -2.1pt | ±5.1% |
| Sep 14, 2026 | 11 | 37.1% | -1.5pt | ±5.5% |
| Sep 16, 2026 | 13 | 40.0% | -2.3pt | ±6.3% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 41.3% | -2.4pt | ±7.0% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 41.9% | -3.2pt | ±8.4% |
| Sep 30, 2026 | 27 | 41.8% | -3.3pt | ±9.3% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 42.7% | -3.3pt | ±9.8% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 43.3% | -3.8pt | ±11.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 43.7% | -4.4pt | ±12.1% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 45.0% | -5.9pt | ±16.6% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 45.1% | -6.8pt | ±19.3% |
| Dec 31, 2026 | 119 | 44.9% | -7.0pt | ±20.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 44.8% | -7.4pt | ±21.5% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.