PYPL volatilité PayPal Holdings, Inc.
Cboe delayed options data · au 22:00 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 30.5% | +0.6pt | ±2.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 59.6% | +2.7pt | ±7.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 46.7% | +2.7pt | ±8.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 47.2% | +2.3pt | ±9.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 40.7% | +3.6pt | ±9.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 39.0% | +5.2pt | ±10.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 36.7% | +3.5pt | ±11.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 31.7% | +2.9pt | ±12.5% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 33.2% | +2.8pt | ±17.0% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 30.9% | +4.9pt | ±17.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 33.8% | +4.0pt | ±21.8% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 33.1% | +4.9pt | ±25.0% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 32.5% | +6.5pt | ±27.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 32.6% | +6.8pt | ±27.9% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.