PYPL цепочка опционов PayPal Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±29.5% (38.65–70.95) · ATM IV 36.9% · P/C открытого интереса 0.42
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.50 | 28.50 | 44.2% | 0.95 | 0.0042 | 0.000 | 30 | 0 | 1.04 | 1 | 42.2% | -0.05 | 0.0042 | -0.003 | |||
| 21.50 | 26.00 | 10 | 41.6% | 0.94 | 0.0055 | -0.001 | 32.5 | 0 | 2.90 | 50.0% | -0.06 | 0.0056 | -0.004 | |||
| 19.50 | 24.25 | 43.2% | 0.92 | 0.0070 | -0.002 | 35 | 0 | 3.20 | 1 | 46.3% | -0.09 | 0.0072 | -0.004 | |||
| 17.50 | 22.50 | 43.1% | 0.89 | 0.0087 | -0.003 | 37.5 | 0 | 2.00 | 35.3% | -0.11 | 0.0089 | -0.005 | ||||
| 15.50 | 20.00 | 47 | 39.3% | 0.86 | 0.0105 | -0.004 | 40 | 1.29 | 2.35 | 6 | 38.3% | -0.15 | 0.0107 | -0.006 | ||
| 13.50 | 18.50 | 39.1% | 0.82 | 0.0123 | -0.005 | 42.5 | 0.3500 | 3.20 | 5 | 33.2% | -0.18 | 0.0127 | -0.007 | |||
| 12.20 | 16.05 | 1 | 10 | 37.4% | 0.78 | 0.0140 | -0.006 | 45 | 1.14 | 3.50 | 333 | 52 | 32.4% | -0.22 | 0.0145 | -0.008 |
| 10.65 | 14.45 | 30 | 37.0% | 0.74 | 0.0155 | -0.007 | 47.5 | 1.82 | 5.95 | 1 | 36.6% | -0.27 | 0.0162 | -0.009 | ||
| 9.50 | 12.95 | 7 | 37.3% | 0.70 | 0.0169 | -0.008 | 50 | 4.50 | 6.85 | 1 | 20 | 40.6% | -0.31 | 0.0178 | -0.009 | |
| 7.70 | 11.60 | 1 | 7 | 35.8% | 0.65 | 0.0181 | -0.009 | 52.5 | 3.85 | 7.95 | 1 | 70 | 35.8% | -0.36 | 0.0192 | -0.010 |
| 7.75 | 10.40 | 8 | 38.5% | 0.61 | 0.0190 | -0.009 | 55 | 5.00 | 9.15 | 20 | 35.3% | -0.41 | 0.0205 | -0.010 | ||
| 5.50 | 9.30 | 20 | 35.5% | 0.56 | 0.0197 | -0.009 | 57.5 | 6.35 | 10.50 | 1 | 35.1% | -0.46 | 0.0214 | -0.010 | ||
| 5.00 | 8.25 | 6 | 235 | 36.2% | 0.51 | 0.0201 | -0.010 | 60 | 7.95 | 11.95 | 1 | 35.1% | -0.52 | 0.0221 | -0.010 | |
| 3.50 | 7.50 | 8 | 34.8% | 0.47 | 0.0202 | -0.010 | 62.5 | 9.55 | 13.55 | 1 | 34.8% | -0.57 | 0.0226 | -0.010 | ||
| 2.59 | 6.65 | 24 | 34.1% | 0.42 | 0.0200 | -0.009 | 65 | 11.10 | 15.25 | 34.2% | -0.62 | 0.0228 | -0.010 | |||
| 2.00 | 5.95 | 1 | 34.0% | 0.38 | 0.0196 | -0.009 | 67.5 | 13.00 | 17.05 | 34.1% | -0.67 | 0.0229 | -0.009 | |||
| 1.27 | 5.35 | 33 | 33.5% | 0.34 | 0.0190 | -0.009 | 70 | 14.50 | 19.50 | 34.1% | -0.71 | 0.0229 | -0.009 | |||
| 0.2900 | 4.50 | 2 | 33.4% | 0.27 | 0.0173 | -0.008 | 75 | 19.00 | 23.50 | 7 | 34.5% | -0.80 | 0.0226 | -0.008 | ||
| 0.9000 | 3.75 | 36.9% | 0.22 | 0.0152 | -0.007 | 80 | 23.50 | 28.00 | 34.5% | -0.88 | 0.0220 | -0.007 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.