PYPL цепочка опционов PayPal Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±17.4% (47.45–67.41) · ATM IV 34.1% · P/C открытого интереса 0.88
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.85 | 29.15 | 187 | 0.98 | 0.0024 | -0.000 | 30 | 0.0200 | 0.4300 | 514 | 58.0% | -0.02 | 0.0024 | -0.003 | |||
| 23.40 | 26.75 | 212 | 0.97 | 0.0032 | -0.001 | 32.5 | 0 | 0.4800 | 940 | 52.4% | -0.03 | 0.0033 | -0.004 | |||
| 21.05 | 23.80 | 267 | 0.97 | 0.0043 | -0.002 | 35 | 0 | 0.6700 | 660 | 49.8% | -0.03 | 0.0044 | -0.004 | |||
| 18.70 | 21.55 | 127 | 0.95 | 0.0059 | -0.003 | 37.5 | 0.0100 | 0.3500 | 2,438 | 38.9% | -0.05 | 0.0060 | -0.005 | |||
| 16.45 | 19.05 | 752 | 0.94 | 0.0080 | -0.004 | 40 | 0 | 0.7500 | 2,585 | 39.6% | -0.06 | 0.0081 | -0.006 | |||
| 14.10 | 16.80 | 466 | 26.2% | 0.91 | 0.0108 | -0.006 | 42.5 | 0.5000 | 0.6800 | 3 | 2,047 | 38.6% | -0.09 | 0.0110 | -0.007 | |
| 12.30 | 14.40 | 768 | 30.9% | 0.88 | 0.0144 | -0.008 | 45 | 0.7600 | 1.00 | 6,372 | 37.4% | -0.12 | 0.0146 | -0.009 | ||
| 9.85 | 12.40 | 1,013 | 29.1% | 0.83 | 0.0184 | -0.010 | 47.5 | 1.08 | 1.44 | 28 | 1,305 | 36.0% | -0.17 | 0.0187 | -0.011 | |
| 9.75 | 10.30 | 6 | 2,275 | 37.4% | 0.78 | 0.0225 | -0.012 | 50 | 1.59 | 2.15 | 1 | 1,652 | 35.7% | -0.22 | 0.0229 | -0.013 |
| 7.35 | 8.55 | 1,154 | 33.7% | 0.71 | 0.0263 | -0.014 | 52.5 | 2.37 | 2.87 | 839 | 35.1% | -0.29 | 0.0268 | -0.015 | ||
| 6.35 | 7.00 | 8 | 1,483 | 35.1% | 0.64 | 0.0294 | -0.015 | 55 | 3.25 | 3.70 | 5 | 1,422 | 34.0% | -0.36 | 0.0302 | -0.016 |
| 5.00 | 5.60 | 13 | 759 | 34.3% | 0.56 | 0.0314 | -0.016 | 57.5 | 4.20 | 5.15 | 175 | 33.9% | -0.44 | 0.0325 | -0.016 | |
| 3.95 | 4.40 | 2,328 | 34.0% | 0.49 | 0.0322 | -0.016 | 60 | 5.40 | 6.90 | 424 | 34.4% | -0.53 | 0.0337 | -0.017 | ||
| 2.95 | 3.45 | 6 | 376 | 33.4% | 0.41 | 0.0317 | -0.015 | 62.5 | 7.00 | 8.30 | 275 | 33.7% | -0.61 | 0.0336 | -0.016 | |
| 2.43 | 2.64 | 68 | 4,669 | 33.9% | 0.34 | 0.0300 | -0.015 | 65 | 8.85 | 10.05 | 47 | 33.9% | -0.68 | 0.0324 | -0.015 | |
| 1.30 | 2.07 | 361 | 31.7% | 0.28 | 0.0275 | -0.013 | 67.5 | 10.40 | 12.35 | 34.0% | -0.75 | 0.0301 | -0.014 | |||
| 1.14 | 1.56 | 57 | 3,833 | 32.7% | 0.22 | 0.0245 | -0.012 | 70 | 12.15 | 15.05 | 61 | 35.6% | -0.81 | 0.0270 | -0.012 | |
| 0.6000 | 0.9900 | 5 | 3,180 | 33.4% | 0.14 | 0.0182 | -0.009 | 75 | 16.50 | 19.85 | 46 | 38.2% | -0.90 | 0.0199 | -0.008 | |
| 0.3100 | 0.5000 | 4 | 362 | 33.0% | 0.09 | 0.0127 | -0.006 | 80 | 20.95 | 24.65 | 38.7% | -0.97 | 0.0178 | -0.007 | ||
| 0.0100 | 0.6100 | 1,037 | 35.6% | 0.06 | 0.0088 | -0.005 | 85 | 25.70 | 29.60 | 40.4% | -1.00 | 0.0019 | -0.006 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.