PYPL цепочка опционов PayPal Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±22.1% (44.09–69.14) · ATM IV 37.8% · P/C открытого интереса 0.94
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.25 | 28.50 | 177 | 0.98 | 0.0024 | 0.000 | 30 | 0 | 0.3700 | 507 | 48.5% | -0.02 | 0.0024 | -0.002 | |||
| 22.90 | 25.60 | 1 | 213 | 0.97 | 0.0035 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.2500 | 3 | 937 | 40.4% | -0.03 | 0.0035 | -0.003 | |
| 20.65 | 24.10 | 267 | 38.6% | 0.96 | 0.0049 | -0.001 | 35 | 0.1400 | 0.5900 | 806 | 43.9% | -0.04 | 0.0050 | -0.004 | ||
| 18.30 | 22.00 | 127 | 40.0% | 0.94 | 0.0068 | -0.002 | 37.5 | 0.3300 | 0.7800 | 2,394 | 42.8% | -0.06 | 0.0069 | -0.005 | ||
| 17.35 | 18.50 | 4 | 800 | 39.1% | 0.92 | 0.0092 | -0.004 | 40 | 0.6500 | 0.8500 | 8 | 2,570 | 40.8% | -0.09 | 0.0093 | -0.006 |
| 14.05 | 17.40 | 466 | 37.4% | 0.88 | 0.0119 | -0.006 | 42.5 | 0.5700 | 1.18 | 25 | 1,609 | 37.2% | -0.12 | 0.0121 | -0.008 | |
| 13.05 | 15.75 | 5 | 763 | 43.7% | 0.84 | 0.0148 | -0.008 | 45 | 0.9900 | 1.67 | 25 | 6,291 | 37.0% | -0.16 | 0.0150 | -0.010 |
| 10.05 | 13.00 | 1,037 | 33.8% | 0.80 | 0.0176 | -0.010 | 47.5 | 1.90 | 2.73 | 77 | 1,189 | 40.2% | -0.21 | 0.0180 | -0.011 | |
| 9.35 | 10.95 | 32 | 2,032 | 36.5% | 0.74 | 0.0203 | -0.011 | 50 | 2.56 | 3.55 | 20 | 726 | 39.5% | -0.26 | 0.0208 | -0.013 |
| 8.10 | 9.30 | 26 | 1,124 | 37.0% | 0.68 | 0.0227 | -0.013 | 52.5 | 3.60 | 4.10 | 2 | 722 | 38.2% | -0.32 | 0.0233 | -0.014 |
| 5.55 | 8.35 | 40 | 953 | 34.4% | 0.62 | 0.0246 | -0.014 | 55 | 4.60 | 5.30 | 13 | 678 | 38.0% | -0.38 | 0.0254 | -0.015 |
| 4.80 | 7.20 | 6 | 485 | 35.9% | 0.56 | 0.0260 | -0.014 | 57.5 | 5.60 | 7.45 | 169 | 39.7% | -0.45 | 0.0270 | -0.015 | |
| 4.80 | 5.15 | 315 | 1,932 | 35.9% | 0.50 | 0.0266 | -0.014 | 60 | 7.00 | 7.65 | 1 | 413 | 35.7% | -0.52 | 0.0280 | -0.015 |
| 3.85 | 5.10 | 195 | 211 | 38.2% | 0.43 | 0.0266 | -0.014 | 62.5 | 8.30 | 10.10 | 273 | 37.4% | -0.59 | 0.0282 | -0.014 | |
| 3.10 | 3.35 | 249 | 4,213 | 35.1% | 0.37 | 0.0260 | -0.013 | 65 | 8.60 | 12.20 | 1 | 44 | 33.9% | -0.65 | 0.0280 | -0.013 |
| 2.22 | 2.77 | 83 | 239 | 34.4% | 0.31 | 0.0247 | -0.013 | 67.5 | 10.40 | 14.35 | 35.2% | -0.71 | 0.0272 | -0.012 | ||
| 1.55 | 2.11 | 443 | 3,140 | 33.1% | 0.26 | 0.0229 | -0.011 | 70 | 12.40 | 16.25 | 61 | 33.9% | -0.77 | 0.0262 | -0.011 | |
| 0.9000 | 1.38 | 224 | 1,876 | 33.4% | 0.18 | 0.0185 | -0.009 | 75 | 16.95 | 20.65 | 100 | 35.3% | -0.88 | 0.0237 | -0.009 | |
| 0.1200 | 0.9300 | 7 | 293 | 31.2% | 0.12 | 0.0140 | -0.007 | 80 | 22.00 | 25.40 | 40.8% | -0.96 | 0.0168 | -0.006 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.