PYPL opsiyon zinciri PayPal Holdings, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±13.7% (49.58–65.28) · ATM IV 35.0% · P/C açık pozisyon 0.34
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.70 | 28.75 | 1,916 | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 30 | 0.0100 | 0.1000 | 2,983 | 60.6% | -0.01 | 0.0014 | -0.002 | |||
| 24.40 | 25.50 | 27 | 2,449 | 0.99 | 0.0019 | -0.000 | 32.5 | 0.0100 | 0.2000 | 1,906 | 59.2% | -0.01 | 0.0019 | -0.003 | ||
| 21.45 | 22.95 | 51 | 1,258 | 0.98 | 0.0028 | -0.001 | 35 | 0.0300 | 0.1700 | 1 | 4,963 | 52.0% | -0.02 | 0.0028 | -0.003 | |
| 18.40 | 21.60 | 170 | 0.98 | 0.0041 | -0.002 | 37.5 | 0.0100 | 0.2300 | 7,494 | 47.1% | -0.02 | 0.0041 | -0.004 | |||
| 17.55 | 18.00 | 1 | 2,372 | 37.5% | 0.97 | 0.0060 | -0.004 | 40 | 0.0500 | 0.2200 | 11.2K | 41.8% | -0.03 | 0.0061 | -0.005 | |
| 13.75 | 15.80 | 5,543 | 0.95 | 0.0090 | -0.005 | 42.5 | 0.1700 | 0.6600 | 6,338 | 45.6% | -0.05 | 0.0091 | -0.007 | |||
| 12.70 | 13.50 | 9 | 5,578 | 37.0% | 0.92 | 0.0133 | -0.008 | 45 | 0.2500 | 0.4000 | 551 | 13.1K | 36.5% | -0.08 | 0.0135 | -0.009 |
| 10.40 | 11.30 | 3,812 | 35.4% | 0.88 | 0.0191 | -0.011 | 47.5 | 0.5200 | 0.7500 | 60 | 3,049 | 36.6% | -0.12 | 0.0194 | -0.012 | |
| 8.75 | 9.10 | 202 | 14.9K | 36.7% | 0.82 | 0.0258 | -0.015 | 50 | 1.05 | 1.14 | 157 | 13.0K | 36.3% | -0.18 | 0.0263 | -0.015 |
| 6.85 | 7.30 | 4 | 2,156 | 36.0% | 0.74 | 0.0322 | -0.018 | 52.5 | 1.68 | 1.81 | 3 | 2,800 | 35.9% | -0.26 | 0.0329 | -0.019 |
| 5.40 | 5.60 | 56 | 11.9K | 35.8% | 0.65 | 0.0373 | -0.021 | 55 | 2.57 | 2.70 | 35 | 10.8K | 35.6% | -0.36 | 0.0383 | -0.021 |
| 4.00 | 4.20 | 3 | 6,612 | 35.1% | 0.55 | 0.0404 | -0.022 | 57.5 | 3.65 | 3.85 | 1,350 | 34.9% | -0.46 | 0.0417 | -0.023 | |
| 2.91 | 3.10 | 272 | 25.0K | 34.8% | 0.45 | 0.0409 | -0.022 | 60 | 5.00 | 5.20 | 6,756 | 34.2% | -0.56 | 0.0425 | -0.022 | |
| 2.04 | 2.21 | 176 | 4,603 | 34.4% | 0.36 | 0.0389 | -0.020 | 62.5 | 6.50 | 7.65 | 1,743 | 37.2% | -0.66 | 0.0406 | -0.021 | |
| 1.43 | 1.45 | 840 | 9,571 | 34.0% | 0.27 | 0.0348 | -0.018 | 65 | 8.25 | 8.80 | 6,671 | 32.7% | -0.75 | 0.0364 | -0.018 | |
| 0.9300 | 1.00 | 331 | 2,594 | 33.7% | 0.20 | 0.0295 | -0.015 | 67.5 | 10.25 | 11.35 | 1,707 | 35.3% | -0.82 | 0.0306 | -0.015 | |
| 0.5800 | 0.6900 | 360 | 21.5K | 33.7% | 0.14 | 0.0239 | -0.012 | 70 | 12.55 | 14.40 | 157 | 42.6% | -0.88 | 0.0246 | -0.011 | |
| 0.2000 | 0.4700 | 160 | 4,057 | 32.0% | 0.10 | 0.0186 | -0.009 | 72.5 | 14.75 | 17.10 | 176 | 46.6% | -0.93 | 0.0205 | -0.009 | |
| 0.2100 | 0.3500 | 76 | 10.6K | 34.1% | 0.07 | 0.0142 | -0.007 | 75 | 17.30 | 18.80 | 261 | 45.0% | -0.96 | 0.0184 | -0.009 | |
| 0.1100 | 0.2200 | 1,529 | 33.7% | 0.05 | 0.0106 | -0.005 | 77.5 | 19.00 | 22.10 | 2 | 48.9% | -0.99 | 0.0114 | -0.005 | ||
| 0.1000 | 0.1400 | 21 | 19.0K | 34.6% | 0.04 | 0.0079 | -0.004 | 80 | 20.70 | 24.65 | 2 | 43.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |
| 0.0300 | 0.1400 | 4 | 3,444 | 35.3% | 0.03 | 0.0060 | -0.003 | 82.5 | 23.20 | 27.20 | 47.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||
| 0.0200 | 0.1200 | 2,946 | 36.7% | 0.02 | 0.0045 | -0.003 | 85 | 26.25 | 29.55 | 56.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 15, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.