PYPL chuỗi quyền chọn PayPal Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±13.3% (49.09–64.14) · ATM IV 35.7% · P/C open interest 1.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.10 | 28.85 | 40 | 61.5% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 30 | 0.0100 | 0.0900 | 3 | 600 | 62.1% | -0.01 | 0.0011 | -0.002 | |
| 22.55 | 26.35 | 23 | 0.99 | 0.0017 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.1800 | 158 | 59.9% | -0.01 | 0.0018 | -0.002 | |||
| 20.10 | 24.05 | 105 | 54.1% | 0.98 | 0.0029 | 0.000 | 35 | 0 | 0.3700 | 3 | 864 | 59.7% | -0.02 | 0.0030 | -0.004 | |
| 17.65 | 20.00 | 132 | 0.97 | 0.0046 | 0.000 | 37.5 | 0.0300 | 0.1900 | 4 | 2,385 | 47.8% | -0.03 | 0.0048 | -0.005 | ||
| 15.65 | 19.20 | 284 | 54.4% | 0.96 | 0.0071 | -0.000 | 40 | 0.1000 | 0.3400 | 3 | 1,357 | 47.1% | -0.04 | 0.0074 | -0.007 | |
| 13.00 | 16.50 | 1 | 781 | 40.2% | 0.94 | 0.0106 | -0.004 | 42.5 | 0.0800 | 0.4600 | 3,714 | 42.2% | -0.07 | 0.0108 | -0.009 | |
| 11.45 | 14.45 | 3 | 1,299 | 50.0% | 0.90 | 0.0152 | -0.008 | 45 | 0.5000 | 0.8100 | 6 | 4,278 | 44.9% | -0.10 | 0.0155 | -0.013 |
| 9.30 | 12.40 | 1 | 2,051 | 47.9% | 0.85 | 0.0209 | -0.012 | 47.5 | 0.8000 | 1.20 | 48 | 2,987 | 43.2% | -0.15 | 0.0212 | -0.016 |
| 6.95 | 9.40 | 31 | 2,769 | 36.4% | 0.79 | 0.0269 | -0.017 | 50 | 1.20 | 1.75 | 34 | 1,212 | 41.4% | -0.22 | 0.0272 | -0.020 |
| 5.65 | 8.15 | 133 | 2,107 | 42.0% | 0.71 | 0.0325 | -0.021 | 52.5 | 1.39 | 2.50 | 314 | 2,953 | 37.7% | -0.30 | 0.0328 | -0.023 |
| 4.65 | 5.70 | 127 | 2,785 | 39.3% | 0.62 | 0.0370 | -0.023 | 55 | 2.50 | 3.45 | 143 | 1,653 | 38.1% | -0.39 | 0.0373 | -0.024 |
| 3.50 | 4.15 | 593 | 2,389 | 38.2% | 0.52 | 0.0393 | -0.025 | 57.5 | 2.85 | 4.55 | 94 | 1,674 | 33.1% | -0.48 | 0.0398 | -0.025 |
| 2.63 | 2.90 | 799 | 7,125 | 37.7% | 0.43 | 0.0392 | -0.024 | 60 | 4.90 | 7.15 | 23 | 1,146 | 41.1% | -0.58 | 0.0400 | -0.024 |
| 1.74 | 2.20 | 51 | 1,046 | 37.6% | 0.34 | 0.0368 | -0.023 | 62.5 | 5.95 | 9.45 | 89 | 40.8% | -0.67 | 0.0380 | -0.021 | |
| 1.26 | 1.46 | 565 | 3,024 | 37.3% | 0.26 | 0.0327 | -0.020 | 65 | 8.45 | 11.30 | 264 | 44.2% | -0.76 | 0.0347 | -0.018 | |
| 0.9000 | 1.60 | 34 | 988 | 41.6% | 0.19 | 0.0278 | -0.017 | 67.5 | 10.70 | 13.40 | 46.4% | -0.83 | 0.0305 | -0.015 | ||
| 0.5700 | 0.7100 | 117 | 3,812 | 37.5% | 0.14 | 0.0227 | -0.014 | 70 | 13.10 | 15.55 | 3 | 48.9% | -0.89 | 0.0259 | -0.011 | |
| 0.1800 | 0.3500 | 1 | 933 | 37.2% | 0.07 | 0.0136 | -0.008 | 75 | 16.70 | 20.40 | 1 | 44.3% | -0.97 | 0.0139 | -0.002 | |
| 0.0900 | 0.1400 | 155 | 811 | 37.6% | 0.03 | 0.0077 | -0.005 | 80 | 21.45 | 25.35 | 46.3% | -1.00 | 0.0034 | 0.000 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.