PYPL chuỗi quyền chọn PayPal Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±18.0% (46.33–66.63) · ATM IV 32.0% · Open interest P/C 3.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 24.90 | 28.85 | 39.5% | 0.98 | 0.0026 | 0.000 | 30 | 0.0100 | 0.8700 | 10 | 60.0% | -0.02 | 0.0027 | -0.003 | |||
| 22.55 | 26.05 | 0.97 | 0.0035 | -0.000 | 32.5 | 0 | 0.9300 | 2 | 54.3% | -0.03 | 0.0036 | -0.003 | ||||
| 20.15 | 23.55 | 0.96 | 0.0047 | -0.001 | 35 | 0 | 0.8400 | 120 | 47.2% | -0.04 | 0.0048 | -0.004 | ||||
| 17.85 | 21.50 | 1 | 34.2% | 0.95 | 0.0064 | -0.002 | 37.5 | 0 | 1.10 | 34 | 44.5% | -0.05 | 0.0065 | -0.004 | ||
| 15.60 | 19.30 | 10 | 35.6% | 0.93 | 0.0088 | -0.003 | 40 | 0.2400 | 0.7800 | 25 | 13 | 38.2% | -0.07 | 0.0089 | -0.005 | |
| 13.45 | 17.15 | 12 | 35.8% | 0.90 | 0.0118 | -0.005 | 42.5 | 0 | 1.40 | 3 | 36.1% | -0.10 | 0.0121 | -0.007 | ||
| 11.40 | 13.95 | 85 | 27.9% | 0.87 | 0.0154 | -0.007 | 45 | 0.4100 | 1.82 | 332 | 36.0% | -0.14 | 0.0158 | -0.008 | ||
| 9.40 | 12.80 | 2 | 33.0% | 0.82 | 0.0193 | -0.009 | 47.5 | 1.44 | 1.94 | 46 | 3,275 | 36.0% | -0.19 | 0.0198 | -0.010 | |
| 7.55 | 10.40 | 25 | 30.0% | 0.76 | 0.0230 | -0.011 | 50 | 1.73 | 2.78 | 1 | 139 | 34.6% | -0.25 | 0.0237 | -0.012 | |
| 5.80 | 8.95 | 89 | 30.3% | 0.69 | 0.0262 | -0.012 | 52.5 | 2.29 | 4.10 | 55 | 34.8% | -0.32 | 0.0271 | -0.013 | ||
| 5.20 | 7.35 | 56 | 116 | 32.4% | 0.62 | 0.0287 | -0.013 | 55 | 3.90 | 4.45 | 798 | 34.0% | -0.39 | 0.0299 | -0.014 | |
| 3.05 | 6.30 | 129 | 29.9% | 0.55 | 0.0303 | -0.014 | 57.5 | 4.30 | 6.65 | 1 | 24 | 34.2% | -0.47 | 0.0318 | -0.015 | |
| 3.00 | 4.90 | 137 | 31.8% | 0.47 | 0.0308 | -0.014 | 60 | 5.10 | 8.10 | 2 | 43 | 31.9% | -0.55 | 0.0328 | -0.014 | |
| 1.59 | 4.10 | 4 | 30.1% | 0.40 | 0.0303 | -0.013 | 62.5 | 6.35 | 9.75 | 13 | 30.5% | -0.62 | 0.0329 | -0.014 | ||
| 2.15 | 2.89 | 16 | 26 | 32.5% | 0.33 | 0.0288 | -0.012 | 65 | 8.20 | 11.45 | 30.0% | -0.70 | 0.0319 | -0.013 | ||
| 0.6000 | 2.80 | 26 | 30.6% | 0.27 | 0.0265 | -0.011 | 67.5 | 10.15 | 13.55 | 30.1% | -0.77 | 0.0298 | -0.011 | |||
| 0.8500 | 1.75 | 20 | 43 | 30.8% | 0.22 | 0.0237 | -0.010 | 70 | 12.30 | 16.30 | 33.4% | -0.83 | 0.0267 | -0.010 | ||
| 0.2600 | 1.30 | 1 | 167 | 31.5% | 0.14 | 0.0177 | -0.007 | 75 | 16.75 | 20.85 | 34.0% | -0.92 | 0.0211 | -0.006 | ||
| 0 | 1.04 | 37 | 33.0% | 0.09 | 0.0126 | -0.005 | 80 | 21.55 | 25.65 | 35.8% | -0.98 | 0.0131 | -0.007 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.