PYPL chuỗi quyền chọn PayPal Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±22.4% (43.96–69.36) · ATM IV 35.9% · P/C open interest 0.21
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.35 | 29.25 | 45.1% | 0.98 | 0.0024 | 0.000 | 30 | 0.0300 | 0.2000 | 42.1% | -0.02 | 0.0025 | -0.002 | ||||
| 20.75 | 24.30 | 38.5% | 0.95 | 0.0051 | -0.001 | 35 | 0 | 1.23 | 46.6% | -0.04 | 0.0052 | -0.004 | ||||
| 18.50 | 21.15 | 0.93 | 0.0070 | -0.002 | 37.5 | 0.1700 | 1.10 | 41.6% | -0.06 | 0.0071 | -0.005 | |||||
| 16.35 | 20.00 | 38.8% | 0.91 | 0.0092 | -0.004 | 40 | 0 | 1.50 | 38.4% | -0.09 | 0.0094 | -0.006 | ||||
| 14.25 | 17.55 | 35.9% | 0.88 | 0.0118 | -0.006 | 42.5 | 1.09 | 1.40 | 1 | 39.3% | -0.13 | 0.0120 | -0.008 | |||
| 14.05 | 14.60 | 14 | 2 | 39.4% | 0.84 | 0.0144 | -0.007 | 45 | 1.36 | 1.90 | 35 | 12 | 37.7% | -0.17 | 0.0147 | -0.009 |
| 10.55 | 13.40 | 1 | 34.5% | 0.79 | 0.0169 | -0.009 | 47.5 | 2.09 | 2.99 | 13 | 39.6% | -0.21 | 0.0173 | -0.011 | ||
| 8.80 | 11.65 | 10 | 20 | 34.0% | 0.74 | 0.0193 | -0.011 | 50 | 2.81 | 3.65 | 2 | 17 | 38.4% | -0.27 | 0.0198 | -0.012 |
| 7.15 | 9.75 | 46 | 32.4% | 0.68 | 0.0214 | -0.012 | 52.5 | 3.20 | 5.05 | 37.8% | -0.32 | 0.0221 | -0.013 | |||
| 6.65 | 8.80 | 25 | 26 | 36.3% | 0.63 | 0.0231 | -0.013 | 55 | 4.65 | 6.05 | 15 | 38.3% | -0.38 | 0.0240 | -0.014 | |
| 5.75 | 7.65 | 15 | 5 | 37.1% | 0.57 | 0.0245 | -0.013 | 57.5 | 5.40 | 6.60 | 15 | 34.6% | -0.45 | 0.0256 | -0.014 | |
| 4.25 | 6.45 | 2 | 43 | 35.3% | 0.51 | 0.0252 | -0.013 | 60 | 7.05 | 9.30 | 41 | 38.8% | -0.51 | 0.0266 | -0.014 | |
| 2.58 | 5.90 | 1 | 1 | 34.1% | 0.44 | 0.0254 | -0.013 | 62.5 | 8.70 | 10.75 | 3 | 38.6% | -0.57 | 0.0271 | -0.013 | |
| 2.70 | 4.95 | 9 | 37.2% | 0.39 | 0.0250 | -0.012 | 65 | 8.90 | 12.65 | 35.2% | -0.64 | 0.0271 | -0.013 | |||
| 0.6700 | 3.35 | 5 | 28.7% | 0.33 | 0.0241 | -0.012 | 67.5 | 10.90 | 14.50 | 35.7% | -0.70 | 0.0267 | -0.012 | |||
| 1.01 | 2.56 | 2 | 24 | 30.8% | 0.28 | 0.0227 | -0.011 | 70 | 12.50 | 16.45 | 34.1% | -0.76 | 0.0260 | -0.010 | ||
| 1.04 | 1.40 | 135 | 31.7% | 0.19 | 0.0187 | -0.008 | 75 | 16.90 | 20.75 | 34.2% | -0.87 | 0.0244 | -0.009 | |||
| 0 | 2.32 | 1 | 35.9% | 0.12 | 0.0142 | -0.006 | 80 | 21.50 | 25.45 | 35.0% | -0.96 | 0.0168 | -0.006 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.