PNC volatilidade The PNC Financial Services Group, Inc.
Cboe delayed options data · em 22:01 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 24.7% | -0.2pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 24.3% | +2.6pt | ±3.4% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 25.8% | +5.8pt | ±4.6% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 22.9% | +4.2pt | ±4.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 24.3% | +2.8pt | ±5.8% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 22.1% | +3.5pt | ±5.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 22.6% | +3.2pt | ±7.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 24.5% | +2.8pt | ±9.8% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 23.9% | +3.0pt | ±11.2% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 24.8% | +4.2pt | ±12.9% |
| May 21, 2027 | 214 | 25.1% | +4.8pt | ±15.4% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 25.1% | +3.8pt | ±16.3% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 25.8% | +2.8pt | ±19.4% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 26.5% | +4.7pt | ±23.1% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.