PNC цепочка опционов The PNC Financial Services Group, Inc.
Cboe delayed options data · по состоянию на 06:41 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±14.3% (203.22–271.21) · ATM IV 24.3% · P/C открытого интереса 1.91
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 116.00 | 119.60 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 120 | 0.1000 | 0.8000 | 7 | 46.4% | -0.02 | 0.0005 | -0.007 | ||||
| 111.40 | 115.20 | 43.9% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 125 | 0.0500 | 0.8500 | 6 | 44.0% | -0.02 | 0.0006 | -0.008 | |||
| 107.00 | 110.30 | 45.5% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 130 | 0.0500 | 0.9500 | 1 | 42.3% | -0.02 | 0.0006 | -0.009 | |||
| 101.60 | 105.40 | 39.7% | 0.98 | 0.0007 | 0.000 | 135 | 0.0500 | 1.05 | 12 | 40.6% | -0.02 | 0.0007 | -0.009 | |||
| 96.50 | 100.40 | 34.9% | 0.98 | 0.0008 | 0.000 | 140 | 0.0500 | 1.20 | 3 | 39.1% | -0.03 | 0.0009 | -0.010 | |||
| 91.90 | 95.60 | 36.2% | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 145 | 0.1500 | 1.30 | 2 | 37.9% | -0.03 | 0.0010 | -0.011 | |||
| 87.50 | 90.60 | 36.4% | 0.97 | 0.0011 | 0.000 | 150 | 0.3500 | 1.55 | 88 | 37.6% | -0.03 | 0.0012 | -0.012 | |||
| 82.90 | 85.90 | 36.4% | 0.97 | 0.0013 | 0.000 | 155 | 0.6500 | 1.55 | 12 | 36.4% | -0.04 | 0.0014 | -0.013 | |||
| 78.20 | 81.10 | 35.2% | 0.96 | 0.0015 | 0.000 | 160 | 0.7000 | 1.85 | 3 | 35.2% | -0.05 | 0.0016 | -0.015 | |||
| 73.50 | 76.50 | 1 | 34.5% | 0.95 | 0.0018 | 0.000 | 165 | 0.9000 | 2.05 | 28 | 34.1% | -0.06 | 0.0019 | -0.016 | ||
| 68.80 | 71.80 | 33.3% | 0.94 | 0.0022 | -0.002 | 170 | 1.35 | 2.30 | 7 | 33.5% | -0.07 | 0.0022 | -0.018 | |||
| 64.30 | 67.40 | 3 | 33.0% | 0.93 | 0.0025 | -0.005 | 175 | 1.55 | 2.60 | 70 | 32.3% | -0.08 | 0.0026 | -0.020 | ||
| 59.70 | 62.70 | 1 | 31.7% | 0.92 | 0.0030 | -0.008 | 180 | 2.00 | 3.10 | 40 | 31.8% | -0.09 | 0.0031 | -0.022 | ||
| 55.50 | 58.20 | 61 | 31.2% | 0.90 | 0.0034 | -0.011 | 185 | 2.40 | 3.60 | 40 | 30.9% | -0.11 | 0.0035 | -0.024 | ||
| 50.80 | 53.80 | 29.9% | 0.88 | 0.0039 | -0.015 | 190 | 2.95 | 4.10 | 7 | 30.0% | -0.13 | 0.0040 | -0.026 | |||
| 46.70 | 49.50 | 122 | 29.4% | 0.86 | 0.0045 | -0.018 | 195 | 3.50 | 4.90 | 1 | 29.4% | -0.15 | 0.0046 | -0.029 | ||
| 42.50 | 45.30 | 2 | 28.6% | 0.84 | 0.0051 | -0.021 | 200 | 4.30 | 5.60 | 6 | 28.6% | -0.17 | 0.0053 | -0.031 | ||
| 34.70 | 37.50 | 4 | 27.5% | 0.78 | 0.0064 | -0.027 | 210 | 6.00 | 7.60 | 42 | 27.2% | -0.23 | 0.0066 | -0.035 | ||
| 27.50 | 30.40 | 7 | 26.5% | 0.71 | 0.0076 | -0.033 | 220 | 8.40 | 10.20 | 392 | 25.9% | -0.30 | 0.0079 | -0.038 | ||
| 21.40 | 24.20 | 14 | 25.9% | 0.63 | 0.0088 | -0.036 | 230 | 11.50 | 13.70 | 238 | 24.7% | -0.39 | 0.0091 | -0.040 | ||
| 16.00 | 17.60 | 21 | 24.4% | 0.54 | 0.0095 | -0.038 | 240 | 16.40 | 18.00 | 281 | 24.1% | -0.48 | 0.0099 | -0.040 | ||
| 11.60 | 13.10 | 176 | 23.8% | 0.44 | 0.0097 | -0.038 | 250 | 21.00 | 23.90 | 27 | 23.2% | -0.58 | 0.0103 | -0.038 | ||
| 8.10 | 9.40 | 1 | 117 | 23.3% | 0.35 | 0.0093 | -0.036 | 260 | 27.60 | 30.30 | 22.7% | -0.68 | 0.0100 | -0.034 | ||
| 5.70 | 6.50 | 4 | 96 | 23.0% | 0.28 | 0.0084 | -0.032 | 270 | 35.30 | 37.70 | 22.3% | -0.77 | 0.0092 | -0.029 | ||
| 3.80 | 4.90 | 87 | 23.2% | 0.21 | 0.0072 | -0.028 | 280 | 43.60 | 46.40 | 1 | 22.4% | -0.84 | 0.0078 | -0.021 | ||
| 2.30 | 3.40 | 11 | 22.9% | 0.15 | 0.0060 | -0.023 | 290 | 52.50 | 55.40 | 22.1% | -0.90 | 0.0061 | -0.012 | |||
| 1.65 | 2.70 | 4 | 23.7% | 0.11 | 0.0048 | -0.019 | 300 | 61.70 | 64.70 | 20.3% | -0.94 | 0.0043 | -0.003 | |||
| 1.00 | 1.95 | 1 | 23.7% | 0.08 | 0.0038 | -0.015 | 310 | 71.40 | 74.30 | -0.97 | 0.0029 | 0.000 | ||||
| 0.7000 | 1.45 | 1 | 24.1% | 0.06 | 0.0030 | -0.012 | 320 | 81.10 | 84.60 | -0.98 | 0.0018 | 0.000 | ||||
| 0.1500 | 1.10 | 1 | 23.6% | 0.05 | 0.0024 | -0.010 | 330 | 90.80 | 94.60 | -0.99 | 0.0011 | 0.000 | ||||
| 0.1000 | 0.8500 | 1 | 24.2% | 0.04 | 0.0019 | -0.009 | 340 | 100.70 | 104.40 | -0.99 | 0.0007 | 0.000 | ||||
| 0.0500 | 0.7500 | 25.1% | 0.03 | 0.0016 | -0.007 | 350 | 111.00 | 114.80 | 29.4% | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы