PDD volatilità PDD Holdings Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 12:42 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 34.5% | +1.6pt | ±2.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 29.6% | +2.8pt | ±4.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 31.3% | +2.6pt | ±5.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 31.7% | +3.3pt | ±6.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 34.6% | -0.8pt | ±8.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 37.4% | +1.5pt | ±9.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 35.9% | +0.8pt | ±11.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.3% | +0.4pt | ±13.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 35.4% | +1.8pt | ±18.3% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 36.0% | +1.6pt | ±20.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 38.1% | +1.4pt | ±24.8% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 38.4% | +2.3pt | ±29.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 38.5% | +4.0pt | ±34.3% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.