PDD цепочка опционов PDD Holdings Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±20.3% (64.61–97.47) · ATM IV 36.0% · P/C открытого интереса 8.41
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 35.75 | 39.70 | 44.3% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 45 | 0 | 0.8000 | 39 | 52.1% | -0.02 | 0.0020 | -0.004 | |||
| 31.30 | 34.70 | 12 | 42.4% | 0.96 | 0.0032 | -0.002 | 50 | 0.1300 | 0.4500 | 155 | 41.6% | -0.04 | 0.0032 | -0.006 | ||
| 26.40 | 30.40 | 40.8% | 0.94 | 0.0050 | -0.004 | 55 | 0.6100 | 1.07 | 106 | 44.2% | -0.06 | 0.0051 | -0.008 | |||
| 22.05 | 26.00 | 1 | 39.8% | 0.90 | 0.0074 | -0.008 | 60 | 0.9300 | 1.57 | 1 | 364 | 41.1% | -0.10 | 0.0076 | -0.011 | |
| 17.90 | 21.85 | 1 | 38.5% | 0.85 | 0.0103 | -0.012 | 65 | 1.72 | 2.16 | 4 | 563 | 39.0% | -0.15 | 0.0106 | -0.015 | |
| 14.80 | 17.70 | 28 | 38.5% | 0.79 | 0.0134 | -0.016 | 70 | 2.80 | 3.60 | 5 | 126 | 38.8% | -0.22 | 0.0139 | -0.018 | |
| 10.95 | 13.20 | 12 | 33.4% | 0.71 | 0.0163 | -0.019 | 75 | 3.85 | 4.90 | 2 | 1,166 | 35.8% | -0.30 | 0.0170 | -0.021 | |
| 8.55 | 11.30 | 122 | 36.5% | 0.62 | 0.0184 | -0.021 | 80 | 5.75 | 7.25 | 2 | 1,348 | 35.6% | -0.40 | 0.0194 | -0.023 | |
| 7.15 | 8.60 | 30 | 93 | 37.5% | 0.52 | 0.0194 | -0.022 | 85 | 8.20 | 10.35 | 391 | 36.0% | -0.50 | 0.0208 | -0.023 | |
| 4.15 | 7.00 | 12 | 35.5% | 0.43 | 0.0192 | -0.022 | 90 | 10.80 | 13.90 | 5 | 35 | 35.5% | -0.60 | 0.0212 | -0.023 | |
| 3.00 | 5.35 | 22 | 35.7% | 0.35 | 0.0182 | -0.021 | 95 | 14.25 | 17.60 | 5 | 13 | 35.4% | -0.69 | 0.0206 | -0.022 | |
| 2.27 | 3.90 | 280 | 35.9% | 0.28 | 0.0164 | -0.019 | 100 | 18.35 | 21.50 | 74 | 35.5% | -0.77 | 0.0194 | -0.020 | ||
| 2.05 | 2.57 | 10 | 20 | 36.3% | 0.22 | 0.0143 | -0.017 | 105 | 22.40 | 26.35 | 350 | 36.6% | -0.84 | 0.0178 | -0.018 | |
| 1.32 | 1.91 | 1 | 34 | 35.9% | 0.17 | 0.0122 | -0.014 | 110 | 28.30 | 30.95 | 1,692 | 42.8% | -0.90 | 0.0161 | -0.015 | |
| 0.9100 | 1.67 | 47 | 37.1% | 0.13 | 0.0103 | -0.012 | 115 | 31.80 | 35.55 | 36.8% | -0.95 | 0.0148 | -0.014 | |||
| 0.6100 | 1.35 | 25 | 37.6% | 0.11 | 0.0086 | -0.011 | 120 | 36.75 | 40.75 | 41.7% | -0.98 | 0.0087 | -0.012 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.