PDD цепочка опционов PDD Holdings Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±22.4% (63.33–99.97) · ATM IV 35.8% · P/C открытого интереса 0.93
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.65 | 40.45 | 58.0% | 0.97 | 0.0022 | 0.000 | 45 | 0.0100 | 0.7700 | 1 | 46.6% | -0.03 | 0.0023 | -0.004 | |||
| 31.95 | 35.80 | 45.6% | 0.96 | 0.0034 | -0.001 | 50 | 0.3600 | 1.01 | 44.9% | -0.05 | 0.0035 | -0.006 | ||||
| 27.45 | 30.10 | 35.2% | 0.93 | 0.0051 | -0.004 | 55 | 0.6400 | 1.07 | 1 | 40.1% | -0.07 | 0.0052 | -0.008 | |||
| 24.10 | 25.85 | 40.0% | 0.90 | 0.0073 | -0.007 | 60 | 1.32 | 1.60 | 11 | 17 | 39.0% | -0.11 | 0.0075 | -0.010 | ||
| 20.10 | 21.75 | 38.5% | 0.85 | 0.0098 | -0.010 | 65 | 2.24 | 2.46 | 8 | 7 | 38.1% | -0.16 | 0.0102 | -0.013 | ||
| 15.40 | 19.10 | 37.5% | 0.78 | 0.0124 | -0.013 | 70 | 3.25 | 4.10 | 12 | 37.8% | -0.23 | 0.0129 | -0.016 | |||
| 12.20 | 14.65 | 4 | 34.3% | 0.71 | 0.0147 | -0.016 | 75 | 4.55 | 5.60 | 14 | 52 | 35.9% | -0.30 | 0.0155 | -0.018 | |
| 10.90 | 11.80 | 2 | 37.1% | 0.63 | 0.0164 | -0.018 | 80 | 6.55 | 7.40 | 13 | 44 | 34.6% | -0.39 | 0.0174 | -0.020 | |
| 8.50 | 9.35 | 2 | 16 | 36.5% | 0.54 | 0.0173 | -0.019 | 85 | 9.30 | 10.20 | 5 | 126 | 35.0% | -0.48 | 0.0187 | -0.021 |
| 6.55 | 7.35 | 2 | 36.1% | 0.46 | 0.0174 | -0.019 | 90 | 12.25 | 13.40 | 26 | 34.9% | -0.57 | 0.0192 | -0.021 | ||
| 5.00 | 5.75 | 6 | 36.0% | 0.39 | 0.0167 | -0.019 | 95 | 15.65 | 17.50 | 35.9% | -0.65 | 0.0190 | -0.020 | |||
| 3.85 | 4.45 | 150 | 36.0% | 0.32 | 0.0156 | -0.018 | 100 | 18.85 | 21.60 | 35.0% | -0.73 | 0.0183 | -0.019 | |||
| 2.72 | 3.95 | 36.8% | 0.26 | 0.0141 | -0.016 | 105 | 22.25 | 26.25 | 34.1% | -0.80 | 0.0174 | -0.017 | ||||
| 2.13 | 2.72 | 32 | 36.1% | 0.21 | 0.0125 | -0.015 | 110 | 27.40 | 29.60 | 12 | 31.4% | -0.86 | 0.0161 | -0.015 | ||
| 1.20 | 2.14 | 9 | 44 | 35.1% | 0.17 | 0.0109 | -0.013 | 115 | 31.40 | 35.35 | -0.91 | 0.0145 | -0.014 | |||
| 0.7800 | 1.75 | 1 | 21 | 35.3% | 0.14 | 0.0094 | -0.011 | 120 | 36.35 | 40.35 | -0.96 | 0.0141 | -0.011 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.