PDD cadeia de opções PDD Holdings Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±16.7% (68.56–95.96) · IV ATM 34.0% · P/C open interest 0.61
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.10 | 39.75 | 11 | 57.1% | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 45 | 0.0400 | 0.2000 | 15 | 49.1% | -0.02 | 0.0016 | -0.004 | ||
| 32.20 | 35.15 | 202 | 52.9% | 0.98 | 0.0025 | 0.000 | 50 | 0.1300 | 0.3000 | 1,956 | 45.7% | -0.02 | 0.0025 | -0.005 | ||
| 27.65 | 30.60 | 246 | 51.0% | 0.96 | 0.0041 | 0.000 | 55 | 0.1200 | 0.4600 | 1 | 1,993 | 40.4% | -0.04 | 0.0041 | -0.007 | |
| 22.30 | 26.15 | 1 | 135 | 42.7% | 0.93 | 0.0066 | -0.003 | 60 | 0.4600 | 0.7500 | 1,244 | 39.1% | -0.07 | 0.0066 | -0.009 | |
| 18.80 | 20.75 | 46 | 188 | 39.6% | 0.89 | 0.0101 | -0.008 | 65 | 0.8600 | 1.24 | 11 | 5,283 | 36.8% | -0.11 | 0.0102 | -0.013 |
| 15.00 | 16.60 | 2 | 1,134 | 38.6% | 0.82 | 0.0144 | -0.013 | 70 | 1.70 | 2.04 | 16 | 5,168 | 35.5% | -0.18 | 0.0147 | -0.017 |
| 10.90 | 13.40 | 698 | 37.1% | 0.73 | 0.0187 | -0.018 | 75 | 2.80 | 3.30 | 6 | 7,399 | 33.9% | -0.27 | 0.0193 | -0.021 | |
| 6.90 | 10.55 | 3 | 5,451 | 34.4% | 0.63 | 0.0220 | -0.022 | 80 | 4.45 | 5.50 | 76 | 8,708 | 33.6% | -0.38 | 0.0230 | -0.024 |
| 6.10 | 6.60 | 7 | 13.2K | 34.5% | 0.51 | 0.0234 | -0.023 | 85 | 6.70 | 8.20 | 127 | 13.4K | 33.1% | -0.50 | 0.0249 | -0.025 |
| 4.10 | 5.20 | 10 | 3,649 | 35.3% | 0.40 | 0.0229 | -0.023 | 90 | 9.35 | 11.00 | 9 | 7,180 | 30.6% | -0.62 | 0.0248 | -0.023 |
| 2.78 | 3.05 | 13 | 2,873 | 33.5% | 0.31 | 0.0208 | -0.021 | 95 | 12.75 | 15.00 | 2 | 4,772 | 30.1% | -0.73 | 0.0232 | -0.021 |
| 2.00 | 2.18 | 89 | 5,988 | 34.5% | 0.23 | 0.0177 | -0.018 | 100 | 16.40 | 19.00 | 10 | 11.2K | -0.82 | 0.0207 | -0.017 | |
| 1.18 | 1.62 | 2 | 5,152 | 34.6% | 0.17 | 0.0145 | -0.015 | 105 | 20.90 | 24.75 | 1 | 4,802 | 30.3% | -0.89 | 0.0176 | -0.013 |
| 0.9300 | 1.20 | 53 | 6,389 | 36.1% | 0.12 | 0.0115 | -0.013 | 110 | 26.90 | 28.70 | 3,496 | 33.7% | -0.95 | 0.0170 | -0.008 | |
| 0.5500 | 0.8800 | 48 | 7,539 | 36.3% | 0.09 | 0.0090 | -0.010 | 115 | 30.60 | 33.70 | 1,605 | -0.99 | 0.0082 | -0.016 | ||
| 0.3500 | 0.7000 | 124 | 7,313 | 37.2% | 0.07 | 0.0071 | -0.009 | 120 | 35.60 | 39.50 | 54 | -1.00 | 0.0004 | -0.025 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.