PDD chaîne d'options PDD Holdings Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±31.4% (56.41–108.11) · ATM IV 38.8% · P/C open interest 0.74
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 40.15 | 42.10 | 49.4% | 0.96 | 0.0027 | -0.000 | 45 | 0.4300 | 1.47 | 1 | 45.2% | -0.05 | 0.0028 | -0.005 | |||
| 34.00 | 37.60 | 15 | 37.2% | 0.93 | 0.0038 | -0.002 | 50 | 1.24 | 1.76 | 15 | 44.0% | -0.07 | 0.0039 | -0.007 | ||
| 31.00 | 33.50 | 41.6% | 0.90 | 0.0050 | -0.004 | 55 | 1.75 | 2.30 | 100 | 41.5% | -0.10 | 0.0052 | -0.008 | |||
| 27.85 | 29.80 | 1 | 116 | 43.0% | 0.87 | 0.0064 | -0.006 | 60 | 2.83 | 3.10 | 10.0K | 40.7% | -0.14 | 0.0068 | -0.010 | |
| 23.60 | 25.95 | 1 | 39.9% | 0.82 | 0.0079 | -0.009 | 65 | 3.00 | 4.60 | 121 | 38.3% | -0.19 | 0.0084 | -0.012 | ||
| 20.95 | 23.00 | 41.2% | 0.77 | 0.0093 | -0.011 | 70 | 4.75 | 6.50 | 1 | 108 | 39.0% | -0.24 | 0.0100 | -0.013 | ||
| 18.20 | 19.20 | 1 | 39.5% | 0.72 | 0.0105 | -0.012 | 75 | 5.40 | 8.30 | 1 | 12 | 36.3% | -0.30 | 0.0114 | -0.015 | |
| 15.45 | 16.60 | 2 | 3 | 39.1% | 0.66 | 0.0115 | -0.014 | 80 | 8.45 | 11.20 | 5 | 228 | 38.6% | -0.37 | 0.0127 | -0.016 |
| 12.25 | 14.30 | 38 | 37.5% | 0.60 | 0.0122 | -0.015 | 85 | 11.25 | 12.50 | 1 | 34 | 36.7% | -0.43 | 0.0137 | -0.017 | |
| 9.40 | 12.35 | 15 | 105 | 36.2% | 0.54 | 0.0126 | -0.015 | 90 | 13.50 | 15.25 | 142 | 35.3% | -0.50 | 0.0144 | -0.017 | |
| 7.60 | 10.30 | 6 | 9 | 35.6% | 0.49 | 0.0127 | -0.015 | 95 | 16.95 | 19.55 | 15 | 37.1% | -0.56 | 0.0149 | -0.017 | |
| 6.90 | 9.10 | 728 | 37.2% | 0.43 | 0.0125 | -0.015 | 100 | 21.00 | 22.45 | 11 | 36.8% | -0.63 | 0.0152 | -0.017 | ||
| 4.85 | 7.40 | 73 | 35.3% | 0.38 | 0.0122 | -0.015 | 105 | 23.00 | 28.00 | 36.7% | -0.69 | 0.0153 | -0.017 | |||
| 4.55 | 7.15 | 109 | 37.8% | 0.34 | 0.0116 | -0.014 | 110 | 28.50 | 30.00 | 2 | 35.3% | -0.75 | 0.0152 | -0.016 | ||
| 2.84 | 5.35 | 4 | 34.9% | 0.30 | 0.0110 | -0.014 | 115 | 32.50 | 35.10 | 36.4% | -0.80 | 0.0149 | -0.015 | |||
| 3.90 | 5.60 | 2 | 40.0% | 0.26 | 0.0103 | -0.013 | 120 | 36.00 | 40.50 | 36.2% | -0.85 | 0.0147 | -0.015 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.