PDD opsiyon zinciri PDD Holdings Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±21.0% (65.02–99.52) · ATM IV 35.5% · P/C açık pozisyon 1.40
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.05 | 40.25 | 607 | 38.3% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 45 | 0 | 0.5000 | 12 | 46.1% | -0.02 | 0.0020 | -0.004 | ||
| 32.25 | 36.20 | 322 | 45.5% | 0.97 | 0.0031 | 0.000 | 50 | 0.3300 | 1.54 | 89 | 51.9% | -0.04 | 0.0031 | -0.005 | ||
| 27.75 | 31.65 | 28 | 43.5% | 0.94 | 0.0047 | -0.002 | 55 | 0.1900 | 1.30 | 72 | 41.6% | -0.06 | 0.0048 | -0.007 | ||
| 23.85 | 26.60 | 19 | 40.5% | 0.91 | 0.0070 | -0.005 | 60 | 0.6400 | 1.73 | 101 | 39.4% | -0.09 | 0.0071 | -0.010 | ||
| 20.40 | 23.00 | 16 | 43.3% | 0.86 | 0.0097 | -0.009 | 65 | 1.43 | 2.00 | 476 | 36.6% | -0.14 | 0.0100 | -0.013 | ||
| 15.65 | 18.60 | 80 | 37.0% | 0.80 | 0.0127 | -0.013 | 70 | 2.47 | 3.45 | 3 | 2,173 | 36.7% | -0.21 | 0.0132 | -0.016 | |
| 12.30 | 15.25 | 665 | 36.4% | 0.72 | 0.0154 | -0.016 | 75 | 4.05 | 4.50 | 13 | 2,798 | 35.0% | -0.29 | 0.0162 | -0.019 | |
| 10.50 | 12.60 | 15 | 310 | 39.0% | 0.64 | 0.0175 | -0.018 | 80 | 4.90 | 6.50 | 26 | 9,154 | 32.0% | -0.38 | 0.0186 | -0.021 |
| 8.05 | 9.85 | 56 | 3,354 | 37.9% | 0.55 | 0.0186 | -0.020 | 85 | 7.20 | 10.35 | 2 | 3,458 | 34.1% | -0.48 | 0.0200 | -0.021 |
| 6.20 | 7.20 | 3 | 1,646 | 36.6% | 0.46 | 0.0186 | -0.020 | 90 | 11.25 | 12.50 | 8,300 | 34.3% | -0.57 | 0.0206 | -0.021 | |
| 4.55 | 6.30 | 10 | 2,132 | 37.8% | 0.38 | 0.0178 | -0.019 | 95 | 13.30 | 16.95 | 3,742 | 33.0% | -0.66 | 0.0202 | -0.020 | |
| 3.45 | 4.00 | 8 | 5,012 | 35.8% | 0.31 | 0.0164 | -0.018 | 100 | 18.40 | 20.70 | 854 | 35.7% | -0.75 | 0.0192 | -0.018 | |
| 2.56 | 2.98 | 8 | 658 | 35.7% | 0.24 | 0.0146 | -0.017 | 105 | 21.35 | 24.00 | 10 | 85 | -0.82 | 0.0179 | -0.016 | |
| 1.86 | 2.45 | 20 | 658 | 36.4% | 0.20 | 0.0127 | -0.015 | 110 | 25.85 | 29.80 | 304 | 6,621 | 31.2% | -0.88 | 0.0163 | -0.014 |
| 1.40 | 1.73 | 624 | 36.2% | 0.16 | 0.0109 | -0.013 | 115 | 31.15 | 34.05 | 2,353 | -0.93 | 0.0150 | -0.012 | |||
| 1.00 | 1.77 | 1 | 5,062 | 38.1% | 0.13 | 0.0092 | -0.011 | 120 | 36.20 | 38.95 | 18 | -0.97 | 0.0140 | -0.006 | ||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Mar 19, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.