PDD opsiyon zinciri PDD Holdings Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±18.6% (65.71–95.71) · ATM IV 36.0% · P/C açık pozisyon 1.12
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 35.90 | 38.95 | 611 | 60.1% | 0.98 | 0.0018 | -0.000 | 45 | 0.0800 | 0.3400 | 157 | 49.7% | -0.02 | 0.0018 | -0.004 | ||
| 31.55 | 33.40 | 319 | 50.2% | 0.97 | 0.0030 | -0.002 | 50 | 0.1900 | 0.4600 | 233 | 45.5% | -0.03 | 0.0031 | -0.005 | ||
| 27.20 | 28.45 | 31 | 46.3% | 0.95 | 0.0049 | -0.005 | 55 | 0.4900 | 0.6100 | 3 | 225 | 42.6% | -0.05 | 0.0050 | -0.008 | |
| 22.65 | 24.15 | 19 | 43.9% | 0.92 | 0.0076 | -0.009 | 60 | 0.7900 | 1.09 | 632 | 40.3% | -0.09 | 0.0077 | -0.011 | ||
| 18.50 | 19.65 | 28 | 40.6% | 0.86 | 0.0111 | -0.013 | 65 | 1.40 | 1.70 | 1 | 685 | 38.1% | -0.14 | 0.0113 | -0.015 | |
| 14.60 | 15.60 | 265 | 38.3% | 0.79 | 0.0149 | -0.017 | 70 | 2.55 | 2.75 | 3,225 | 37.4% | -0.21 | 0.0154 | -0.019 | ||
| 11.20 | 12.45 | 878 | 38.0% | 0.70 | 0.0184 | -0.021 | 75 | 4.10 | 4.25 | 2 | 4,462 | 36.5% | -0.31 | 0.0192 | -0.022 | |
| 8.35 | 9.45 | 1 | 1,388 | 37.0% | 0.60 | 0.0209 | -0.023 | 80 | 5.90 | 6.30 | 1 | 11.2K | 35.0% | -0.41 | 0.0221 | -0.024 |
| 6.05 | 6.95 | 18 | 3,598 | 36.2% | 0.50 | 0.0219 | -0.024 | 85 | 8.60 | 9.10 | 3,699 | 35.0% | -0.53 | 0.0236 | -0.025 | |
| 4.25 | 5.20 | 2,277 | 36.1% | 0.40 | 0.0213 | -0.023 | 90 | 11.90 | 12.30 | 8,295 | 34.8% | -0.64 | 0.0235 | -0.024 | ||
| 3.05 | 3.30 | 1 | 2,432 | 34.9% | 0.31 | 0.0194 | -0.021 | 95 | 15.70 | 16.25 | 3,754 | 35.4% | -0.74 | 0.0223 | -0.022 | |
| 2.05 | 2.72 | 6,629 | 36.1% | 0.23 | 0.0168 | -0.018 | 100 | 19.10 | 20.30 | 852 | 31.8% | -0.83 | 0.0204 | -0.020 | ||
| 1.40 | 2.02 | 992 | 36.5% | 0.17 | 0.0140 | -0.015 | 105 | 23.60 | 24.95 | 138 | -0.90 | 0.0184 | -0.017 | |||
| 0.9600 | 1.18 | 1,785 | 35.5% | 0.13 | 0.0114 | -0.013 | 110 | 28.10 | 29.60 | 1,651 | -0.96 | 0.0161 | -0.017 | |||
| 0.7000 | 0.8500 | 7 | 650 | 36.2% | 0.10 | 0.0092 | -0.011 | 115 | 32.65 | 34.80 | -0.99 | 0.0069 | -0.010 | |||
| 0.4600 | 0.8500 | 5,101 | 38.0% | 0.08 | 0.0074 | -0.009 | 120 | 37.20 | 41.00 | -1.00 | 0.0004 | -0.010 | ||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Mar 19, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.