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Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 18:42 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,902 contratos, 16 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±14.5% (faixa 127.98–171.33) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 21.68 @ strike 150 · IV ATM: 62.2%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 134.69 | -10% | 68.8% | 31.2% |
| 142.17 | -5% | 57.6% | 42.4% |
| 149.66 | +0% | 46.4% | 53.6% |
| 157.14 | +5% | 35.9% | 64.1% |
| 164.62 | +10% | 26.9% | 73.1% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±4.2% | 57.0% | 59.4K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±11.2% | 84.4% | 31.6K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±12.5% | 72.5% | 10.7K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±13.5% | 65.7% | 6,228 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±14.5% | 62.2% | 115.3K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±15.1% | 58.9% | 2,140 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±17.9% | 55.7% | 148.6K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±20.8% | 53.4% | 267.6K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±24.4% | 53.0% | 16.5K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±27.1% | 53.4% | 67.9K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 160 C · 17.2K150 C · 16.0K120 P · 10.9K170 C · 9,270140 C · 9,079
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 94.2% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 6.9% · mediana 4.3% (20 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
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Tecnologia · Software - Application · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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