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Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:40 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,878 contratti, 16 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±14.5% (intervallo 124.20–166.30) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 21.05 @ strike 145 · ATM IV: 61.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 130.72 | -10% | 69.1% | 30.9% |
| 137.99 | -5% | 57.8% | 42.2% |
| 145.25 | +0% | 46.4% | 53.6% |
| 152.51 | +5% | 35.9% | 64.1% |
| 159.78 | +10% | 26.7% | 73.3% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±4.9% | 57.9% | 57.7K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±11.3% | 81.6% | 26.8K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±12.6% | 71.0% | 9,832 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±13.6% | 64.9% | 4,993 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±14.5% | 61.4% | 112.0K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±15.1% | 58.1% | 1,688 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±17.8% | 55.1% | 147.7K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±20.6% | 52.7% | 267.0K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±24.9% | 54.1% | 16.2K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±27.2% | 53.4% | 67.8K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 160 C · 16.7K150 C · 15.4K120 P · 9,910140 C · 9,059170 C · 8,800
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 121 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 94.2% delle volte.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 6.9% · mediana 4.3% (20 report). Finestra di due sessioni di chiusura su chiusura; definizione
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