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Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 06:40 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,878 contrats, 16 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (29 jusqu'à présent)
Mouvement attendu · Nov 20, 2026 (31 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±14.5% (fourchette 124.20–166.30) par Nov 20, 2026. Straddle ATM: 21.05 @ strike 145 · ATM IV: 61.4%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 130.72 | -10% | 69.1% | 30.9% |
| 137.99 | -5% | 57.8% | 42.2% |
| 145.25 | +0% | 46.4% | 53.6% |
| 152.51 | +5% | 35.9% | 64.1% |
| 159.78 | +10% | 26.7% | 73.3% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus ou en dessous de chaque niveau à l'expiration : estimations fondées sur des hypothèses données, pas des prédictions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Nov 20, 2026 · modèle log-normal à dérive nulle : une estimation, pas une prédiction. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±4.9% | 57.9% | 57.7K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±11.3% | 81.6% | 26.8K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±12.6% | 71.0% | 9,832 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±13.6% | 64.9% | 4,993 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±14.5% | 61.4% | 112.0K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±15.1% | 58.1% | 1,688 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±17.8% | 55.1% | 147.7K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±20.6% | 52.7% | 267.0K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±24.9% | 54.1% | 16.2K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±27.2% | 53.4% | 67.8K |
Open interest par strike · Nov 20
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 160 C · 16.7K150 C · 15.4K120 P · 9,910140 C · 9,059170 C · 8,800
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Clôtures journalières ; Financial Modeling Prep.
Historique
Historique complet →Sur 121 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 94.2% du temps.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 6.9% · médiane 4.3% (20 résultats). Fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
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Technologie · Software - Application · NYSE · Profil : Financial Modeling Prep
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