iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:40 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,078 contratti, 24 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.0% (intervallo 101.05–105.19) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 2.08 @ strike 103 · ATM IV: 8.5%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 92.81 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 97.96 | -5% | 98.1% | 1.9% |
| 103.12 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 108.28 | +5% | 2.3% | 97.7% |
| 113.43 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.4% | 8.4% | 82.3K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±0.6% | 8.2% | 9,941 |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±0.7% | 6.8% | 383 |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±0.9% | 7.8% | 101 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±1.1% | 8.2% | 22.9K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±1.3% | 7.5% | 11 |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±1.5% | 8.0% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±1.6% | 8.3% | 1,618 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±1.8% | 8.5% | 1,109 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±2.0% | 8.5% | 794.1K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±2.2% | 8.3% | 137 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±2.9% | 8.4% | 949.8K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 102 P · 170.9K105 C · 165.1K108 C · 148.9K100 P · 139.1K80 P · 100.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 121 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 52.9% delle volte.
Informazioni iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
ETF · Asset Management - Bonds · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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