iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,072 contratti, 24 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.9% (intervallo 97.88–107.88) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 5.00 @ strike 103 · ATM IV: 10.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 92.59 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 97.74 | -5% | 94.8% | 5.2% |
| 102.88 | +0% | 49.4% | 50.6% |
| 108.02 | +5% | 5.8% | 94.2% |
| 113.17 | +10% | 0.1% | 99.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±3.7% | 446.6% | 239 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±3.6% | 59.0% | 81.1K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.6% | 39.4% | 10.0K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.9% | 8.3% | 383 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±4.8% | 31.2% | 93 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±1.6% | 8.1% | 18.7K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±4.9% | 29.4% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±4.8% | 26.4% | 922 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±4.8% | 22.2% | 1,103 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±4.9% | 10.6% | 737.2K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±4.9% | 18.8% | 97 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±4.9% | 14.1% | 935.2K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 105 C · 164.6K108 C · 148.9K100 P · 129.4K102 P · 128.2K80 P · 100.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 121 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 52.9% delle volte.
Informazioni iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
ETF · Asset Management - Bonds · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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