iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,592 contratti, 18 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±1.0% (intervallo 104.26–106.31) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 1.02 @ strike 105.5 · ATM IV: 5.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 94.76 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 100.02 | -5% | 100.0% | 0.0% |
| 105.28 | -0% | 49.9% | 50.1% |
| 110.55 | +5% | 0.0% | 100.0% |
| 115.81 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.4% | 6.8% | 33.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±0.7% | 5.6% | 9,765 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±1.0% | 5.7% | 719.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±1.1% | 5.5% | 43.0K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±1.5% | 5.6% | 467 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±1.6% | 5.7% | 25 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±1.8% | 6.3% | 381.8K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±2.6% | 6.7% | 298.0K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±3.1% | 6.8% | 370.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±3.4% | 6.8% | 120.7K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±3.8% | 6.8% | 27.6K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±4.1% | 6.9% | 4,626 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 104 P · 150.5K109 C · 117.3K105 P · 116.5K101 P · 104.2K111 C · 89.9K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
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