GDXJ volatilité VanEck Junior Gold Miners ETF
Cboe delayed options data · au 21:54 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 46.1% | -3.9pt | ±3.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 47.8% | -3.0pt | ±6.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 44.3% | -1.6pt | ±7.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 48.4% | -2.1pt | ±10.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 45.7% | +0.1pt | ±10.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 43.6% | +2.2pt | ±11.3% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 44.8% | +2.3pt | ±14.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 45.2% | -2.3pt | ±17.6% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 44.9% | -3.5pt | ±20.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 45.6% | -1.2pt | ±23.3% |
| May 21, 2027 | 213 | 46.3% | -1.3pt | ±28.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 45.9% | -2.6pt | ±40.3% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.