GDXJ Volatilität VanEck Junior Gold Miners ETF
Cboe delayed options data · Stand Oct 19, 21:55 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 48.9% | -1.9pt | ±4.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 49.8% | -4.2pt | ±6.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 44.3% | -0.8pt | ±7.9% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 47.7% | -0.6pt | ±10.0% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 47.6% | -2.0pt | ±11.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 44.4% | -2.7pt | ±11.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 44.5% | -2.9pt | ±14.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 44.0% | -2.4pt | ±17.2% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 45.7% | -1.4pt | ±21.1% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 45.2% | -0.1pt | ±23.1% |
| May 21, 2027 | 214 | 46.5% | -1.4pt | ±28.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 47.8% | -1.2pt | ±41.9% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.