GDXJ Volatilität VanEck Junior Gold Miners ETF
Cboe delayed options data · Stand 21:51 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 55.2% | +2.4pt | ±2.4% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 45.5% | +0.9pt | ±5.4% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 47.8% | -0.3pt | ±7.8% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 47.7% | +0.7pt | ±9.4% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 48.9% | +0.1pt | ±11.1% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 48.7% | -1.1pt | ±12.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 49.7% | -0.6pt | ±13.6% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 49.9% | — | ±14.7% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 49.7% | -0.9pt | ±18.3% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 50.1% | -1.8pt | ±21.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 49.9% | -1.1pt | ±23.8% |
| Feb 19, 2027 | 169 | 49.0% | -2.2pt | ±26.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 49.5% | — | ±45.2% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.