iShares China Large-Cap ETF (FXI · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 18:37 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,386 contratos, 23 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±4.8% (faixa 31.97–35.16) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 1.59 @ strike 33.5 · IV ATM: 20.2%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 30.21 | -10% | 96.1% | 3.9% |
| 31.89 | -5% | 80.0% | 20.0% |
| 33.56 | -0% | 48.9% | 51.1% |
| 35.24 | +5% | 19.6% | 80.4% |
| 36.92 | +10% | 5.0% | 95.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.5% | 20.2% | 45.1K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±2.6% | 19.4% | 36.5K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±3.5% | 19.8% | 5,308 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±4.2% | 20.1% | 2,586 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±4.8% | 20.2% | 343.0K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±5.2% | 20.0% | 7,519 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±7.0% | 19.8% | 968.8K |
| Dec 31, 2026 | 72 | ±7.5% | 20.0% | 17.1K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±8.3% | 20.5% | 666.5K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±9.8% | 20.8% | 58.0K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±10.9% | 20.9% | 332.7K |
| Mar 31, 2027 | 162 | ±11.8% | 21.9% | 895 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 35 P · 113.1K35 C · 111.3K31 P · 103.0K34 P · 100.0K38 C · 84.6K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 139 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 67.6% das vezes.
Sobre iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
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SPY · IV 13.6%QQQ · IV 21.6%IWM · IV 19.1%EWZ · IV 61.3%IBIT · IV 37.2%TLT · IV 13.4%