iShares China Large-Cap ETF (FXI · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 03:34 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,386 contratos, 22 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (16 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.2% (faixa 34.41–36.66) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 1.12 @ strike 35.5 · IV ATM: 18.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 31.99 | -10% | 99.6% | 0.4% |
| 33.76 | -5% | 90.2% | 9.8% |
| 35.54 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 37.32 | +5% | 10.2% | 89.8% |
| 39.09 | +10% | 0.7% | 99.3% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.1% | 17.7% | 27.5K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.9% | 14.9% | 11.8K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±3.2% | 18.7% | 951.2K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±3.8% | 17.2% | 15.2K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±4.1% | 17.9% | 78.5K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±4.6% | 19.7% | 3,819 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±4.7% | 18.3% | 1,356 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±5.2% | 18.3% | 241.7K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±7.5% | 19.9% | 283.3K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±9.6% | 21.1% | 754.2K |
| Dec 31, 2026 | 120 | ±9.9% | 21.0% | 16.9K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±10.0% | 20.1% | 607.3K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 40 C · 154.6K36 P · 132.8K35 P · 132.6K38 C · 127.3K30 P · 100.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
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