FXI цепочка опционов iShares China Large-Cap ETF
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.8% (31.00–40.08) · ATM IV 21.6% · P/C открытого интереса 1.03
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.50 | 18.30 | 45.7% | 0.98 | 0.0039 | 0.000 | 20 | 0 | 0.3700 | 5 | 48.0% | -0.02 | 0.0048 | -0.002 | |||
| 10.50 | 11.45 | 30.6% | 0.96 | 0.0117 | 0.000 | 25 | 0 | 0.4800 | 1,204 | 34.0% | -0.05 | 0.0126 | -0.002 | |||
| 9.55 | 10.35 | 3 | 25.5% | 0.95 | 0.0146 | -0.000 | 26 | 0.0700 | 0.5100 | 11 | 32.5% | -0.06 | 0.0155 | -0.002 | ||
| 8.65 | 9.75 | 31.7% | 0.93 | 0.0183 | -0.001 | 27 | 0 | 0.5800 | 68 | 29.5% | -0.08 | 0.0191 | -0.003 | |||
| 7.75 | 8.55 | 1 | 26.9% | 0.92 | 0.0229 | -0.001 | 28 | 0.0300 | 0.6000 | 3,025 | 27.2% | -0.09 | 0.0236 | -0.003 | ||
| 6.40 | 7.85 | 3 | 22.9% | 0.89 | 0.0286 | -0.002 | 29 | 0.1300 | 0.6900 | 6,502 | 26.2% | -0.12 | 0.0290 | -0.003 | ||
| 5.55 | 6.80 | 14 | 21.0% | 0.86 | 0.0350 | -0.003 | 30 | 0.2300 | 0.8200 | 27.1K | 25.2% | -0.15 | 0.0355 | -0.004 | ||
| 4.85 | 6.15 | 1 | 23.7% | 0.82 | 0.0421 | -0.003 | 31 | 0.5600 | 1.04 | 20.3K | 26.1% | -0.19 | 0.0428 | -0.004 | ||
| 4.15 | 5.15 | 10.2K | 22.2% | 0.78 | 0.0494 | -0.004 | 32 | 0.6800 | 1.21 | 8,943 | 24.4% | -0.23 | 0.0504 | -0.005 | ||
| 3.55 | 4.45 | 3 | 22.8% | 0.72 | 0.0564 | -0.004 | 33 | 0.2400 | 1.71 | 909 | 21.1% | -0.29 | 0.0580 | -0.005 | ||
| 2.85 | 3.65 | 5,087 | 21.4% | 0.66 | 0.0626 | -0.005 | 34 | 0.7400 | 1.89 | 5,040 | 20.9% | -0.35 | 0.0649 | -0.005 | ||
| 1.88 | 3.10 | 3,012 | 19.4% | 0.60 | 0.0674 | -0.005 | 35 | 1.42 | 2.67 | 71.9K | 23.9% | -0.42 | 0.0705 | -0.006 | ||
| 1.58 | 2.64 | 31.4K | 20.6% | 0.53 | 0.0702 | -0.005 | 36 | 1.81 | 3.05 | 24 | 22.7% | -0.49 | 0.0738 | -0.006 | ||
| 1.14 | 2.35 | 136 | 21.1% | 0.46 | 0.0708 | -0.005 | 37 | 2.65 | 3.30 | 22 | 886 | 22.3% | -0.56 | 0.0745 | -0.005 | |
| 0.9800 | 1.71 | 11.2K | 20.7% | 0.39 | 0.0690 | -0.005 | 38 | 2.80 | 4.15 | 3 | 20.8% | -0.63 | 0.0724 | -0.005 | ||
| 0 | 1.53 | 59.6K | 17.6% | 0.33 | 0.0653 | -0.005 | 39 | 3.85 | 4.90 | 5 | 22.9% | -0.70 | 0.0678 | -0.004 | ||
| 0.4600 | 1.18 | 10.2K | 20.8% | 0.28 | 0.0601 | -0.004 | 40 | 4.45 | 5.60 | 84 | 21.7% | -0.75 | 0.0616 | -0.004 | ||
| 0.2800 | 0.9700 | 2,208 | 20.8% | 0.23 | 0.0541 | -0.004 | 41 | 5.45 | 6.45 | 1 | 23.3% | -0.80 | 0.0544 | -0.003 | ||
| 0.1600 | 0.8100 | 1,244 | 21.0% | 0.19 | 0.0477 | -0.004 | 42 | 6.30 | 7.25 | 23.1% | -0.85 | 0.0468 | -0.002 | |||
| 0.2400 | 0.7100 | 96 | 22.8% | 0.15 | 0.0414 | -0.003 | 43 | 7.20 | 8.20 | 24.1% | -0.88 | 0.0400 | -0.002 | |||
| 0.1100 | 0.6000 | 40 | 22.6% | 0.12 | 0.0355 | -0.003 | 44 | 6.20 | 9.50 | -0.91 | 0.0369 | -0.001 | ||||
| 0.0100 | 0.5100 | 3 | 7,114 | 22.4% | 0.10 | 0.0301 | -0.002 | 45 | 7.75 | 11.65 | 28.3% | -0.94 | 0.0427 | -0.001 | ||
| 0 | 0.4600 | 10 | 23.3% | 0.08 | 0.0255 | -0.002 | 46 | 8.35 | 12.60 | 25.4% | -0.97 | 0.0522 | -0.001 | |||
| 0 | 0.3400 | 27.1% | 0.04 | 0.0139 | -0.001 | 50 | 12.15 | 16.80 | 32.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.