iShares China Large-Cap ETF (FXI · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:37 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,386 contratti, 23 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±10.2% (intervallo 30.11–36.95) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 3.42 @ strike 33.5 · ATM IV: 42.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 30.18 | -10% | 78.5% | 21.5% |
| 31.85 | -5% | 63.8% | 36.2% |
| 33.53 | +0% | 47.5% | 52.5% |
| 35.21 | +5% | 32.4% | 67.6% |
| 36.88 | +10% | 20.3% | 79.7% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±8.4% | 101.3% | 44.9K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±9.0% | 63.5% | 31.5K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±3.0% | 15.4% | 5,126 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±6.0% | 27.5% | 2,341 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±10.2% | 42.4% | 343.8K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±6.9% | 26.6% | 7,494 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±11.5% | 31.5% | 966.0K |
| Dec 31, 2026 | 72 | ±15.0% | 41.2% | 17.1K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±9.8% | 24.1% | 660.1K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±14.6% | 31.2% | 58.0K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±13.6% | 25.8% | 332.6K |
| Mar 31, 2027 | 162 | ±19.2% | 35.8% | 894 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 35 P · 113.1K35 C · 110.9K31 P · 103.2K34 P · 99.9K38 C · 84.6K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 139 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 67.6% delle volte.
Informazioni iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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