iShares China Large-Cap ETF (FXI · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:34 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,386 contratti, 22 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±3.2% (intervallo 34.41–36.66) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 1.12 @ strike 35.5 · ATM IV: 18.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 31.99 | -10% | 99.7% | 0.3% |
| 33.76 | -5% | 91.0% | 9.0% |
| 35.54 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 37.32 | +5% | 9.5% | 90.5% |
| 39.09 | +10% | 0.6% | 99.4% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.1% | 17.7% | 27.5K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.9% | 14.9% | 11.8K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±3.2% | 18.7% | 951.2K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±3.8% | 17.2% | 15.2K |
| Sep 30, 2026 | 27 | ±4.1% | 17.9% | 78.5K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±4.6% | 19.7% | 3,819 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±4.7% | 18.3% | 1,356 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±5.2% | 18.3% | 241.7K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±7.5% | 19.9% | 283.3K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±9.6% | 21.1% | 754.2K |
| Dec 31, 2026 | 119 | ±9.9% | 21.0% | 16.9K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±10.0% | 20.1% | 607.3K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 40 C · 154.6K36 P · 132.8K35 P · 132.6K38 C · 127.3K30 P · 100.1K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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