iShares China Large-Cap ETF (FXI · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:37 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,386 contratti, 23 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.7% (intervallo 31.95–35.12) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 1.58 @ strike 33.5 · ATM IV: 20.0%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 30.18 | -10% | 96.2% | 3.8% |
| 31.86 | -5% | 80.2% | 19.8% |
| 33.53 | -0% | 48.9% | 51.1% |
| 35.21 | +5% | 19.3% | 80.7% |
| 36.89 | +10% | 4.8% | 95.2% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.6% | 20.6% | 45.1K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±2.6% | 19.5% | 36.5K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±3.5% | 19.8% | 5,308 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±4.1% | 19.9% | 2,586 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±4.7% | 20.0% | 343.0K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±5.1% | 19.7% | 7,519 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±7.1% | 20.3% | 968.8K |
| Dec 31, 2026 | 72 | ±7.5% | 20.0% | 17.1K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±8.0% | 19.8% | 666.5K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±9.7% | 20.6% | 58.0K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±10.9% | 20.9% | 332.7K |
| Mar 31, 2027 | 162 | ±11.8% | 21.9% | 895 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 35 P · 113.1K35 C · 111.3K31 P · 103.0K34 P · 100.0K38 C · 84.6K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 139 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 67.6% delle volte.
Informazioni iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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