EWZ biến động iShares MSCI Brazil ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.60.7%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.48.1%
HV6032.9%
Chênh lệch IV − HV20
+12.7pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
81
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 21:36 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 46.2% | +9.6pt | ±3.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 93.5% | +49.0pt | ±12.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 75.5% | +39.9pt | ±13.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 66.2% | +34.3pt | ±13.6% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 60.0% | +28.4pt | ±14.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 56.5% | +18.3pt | ±14.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 49.8% | +18.2pt | ±16.3% |
| Dec 31, 2026 | 72 | 46.6% | +12.5pt | ±16.6% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 44.4% | +13.2pt | ±17.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 40.4% | +6.2pt | ±20.4% |
| Mar 31, 2027 | 162 | 38.9% | +6.2pt | ±20.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 35.9% | +4.3pt | ±22.8% |
| Jun 30, 2027 | 253 | 34.6% | +9.0pt | ±22.5% |
| Jul 16, 2027 | 269 | 35.9% | +5.1pt | ±24.1% |
| Sep 30, 2027 | 345 | 34.8% | -1.8pt | ±26.3% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 34.5% | +6.3pt | ±28.6% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20