ET volatilidade Energy Transfer LP
Cboe delayed options data · em 15:34 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 26.9% | +11.8pt | ±1.3% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 15.4% | -1.6pt | ±1.9% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 18.4% | +3.2pt | ±3.0% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 16.8% | +0.7pt | ±3.4% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 17.3% | +3.0pt | ±4.0% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 18.0% | +0.8pt | ±4.6% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 18.3% | +1.7pt | ±5.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 41.9% | +1.5pt | ±12.5% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 19.9% | -1.1pt | ±8.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 18.7% | +0.3pt | ±9.2% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 18.5% | +2.7pt | ±11.0% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 20.5% | +2.2pt | ±12.8% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 20.9% | +3.8pt | ±15.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 20.3% | +2.7pt | ±18.8% |
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.