ET Optionskette Energy Transfer LP
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±17.4% (16.58–23.58) · ATM IV 20.3% · P/C Open Interest 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.85 | 7.60 | 24.7K | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 13 | 0.1400 | 0.2900 | 10.2K | 28.4% | -0.06 | 0.0229 | -0.001 | |||
| 5.00 | 5.30 | 4 | 14.5K | 24.1% | 0.97 | 0.0413 | -0.001 | 15 | 0.3200 | 0.4100 | 5,811 | 24.2% | -0.13 | 0.0430 | -0.001 | |
| 3.35 | 3.60 | 1 | 16.1K | 22.8% | 0.81 | 0.0733 | -0.001 | 17 | 0.6800 | 0.8200 | 36 | 7,807 | 22.3% | -0.24 | 0.0696 | -0.002 |
| 1.51 | 1.67 | 25 | 24.6K | 20.0% | 0.54 | 0.0959 | -0.002 | 20 | 1.81 | 2.01 | 21 | 3,131 | 20.6% | -0.49 | 0.0955 | -0.002 |
| 0.8300 | 1.10 | 23 | 31.0K | 20.9% | 0.37 | 0.0898 | -0.002 | 22 | 3.00 | 3.30 | 1,930 | 20.4% | -0.66 | 0.0891 | -0.001 | |
| 0.3600 | 0.4300 | 61 | 14.0K | 20.7% | 0.19 | 0.0630 | -0.001 | 25 | 5.15 | 5.70 | 370 | 19.2% | -0.83 | 0.0606 | -0.001 | |
| 0.0800 | 0.2800 | 21 | 26.8K | 21.6% | 0.12 | 0.0453 | -0.001 | 27 | 6.90 | 7.70 | 3 | 21.9% | -0.91 | 0.0431 | 0.000 | |
| 0.0500 | 0.1900 | 10 | 6,787 | 22.6% | 0.06 | 0.0260 | -0.001 | 30 | 9.70 | 10.75 | 48 | 26.9% | -0.99 | 0.0158 | 0.000 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Jan 21, 2028
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.