ET volatilidad Energy Transfer LP
Cboe delayed options data · a fecha de 03:36 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 23.3% | -1.0pt | ±2.0% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 21.7% | +3.1pt | ±2.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 23.6% | +1.7pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 22.9% | +4.1pt | ±5.3% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 20.3% | +2.0pt | ±5.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 21.2% | +2.4pt | ±5.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 22.0% | +2.5pt | ±7.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 20.3% | +3.1pt | ±8.0% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 19.6% | +2.5pt | ±10.2% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 19.8% | +2.0pt | ±11.1% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 20.1% | +1.5pt | ±13.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 21.1% | +2.4pt | ±15.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 20.3% | +1.5pt | ±17.4% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.