DKS volatilidad DICK'S Sporting Goods, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 09:36 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 46.4% | +2.0pt | ±3.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 44.0% | +5.8pt | ±6.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.2% | +0.7pt | ±7.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.1% | -3.2pt | ±8.2% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 41.2% | -5.3pt | ±9.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 52.4% | -1.2pt | ±13.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 49.6% | +1.6pt | ±16.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 46.3% | +2.8pt | ±18.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 47.0% | +1.8pt | ±24.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 46.9% | +4.9pt | ±29.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 46.9% | +2.7pt | ±39.9% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.