WYNN volatilidade Wynn Resorts, Limited
Cboe delayed options data · em 09:46 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 48.6% | -9.0pt | ±4.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 36.3% | +3.9pt | ±5.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 49.6% | +3.7pt | ±8.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 47.9% | +2.7pt | ±10.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 45.0% | +2.1pt | ±10.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 42.5% | +0.7pt | ±11.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 38.3% | +5.6pt | ±12.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 38.1% | +4.0pt | ±14.9% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 40.5% | +4.7pt | ±18.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 41.3% | +2.2pt | ±20.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 40.4% | +4.0pt | ±25.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 42.0% | +0.4pt | ±31.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 41.8% | +1.8pt | ±36.2% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.