WYNN Volatilität Wynn Resorts, Limited
Cboe delayed options data · Stand 03:45 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 48.6% | -9.0pt | ±4.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 36.3% | +3.9pt | ±5.1% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 49.6% | +3.7pt | ±8.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 47.9% | +2.7pt | ±10.0% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 45.0% | +2.1pt | ±10.7% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 42.5% | +0.7pt | ±11.1% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 38.3% | +5.6pt | ±12.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 38.1% | +4.0pt | ±14.9% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 40.5% | +4.7pt | ±18.7% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 41.3% | +2.2pt | ±20.9% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 40.4% | +4.0pt | ±25.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 42.0% | +0.4pt | ±31.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 41.8% | +1.8pt | ±36.2% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.