United States Natural Gas Fund LP (UNG · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 18:44 UTC · Valores derivados da cadeia completa (724 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±12.2% (faixa 9.28–11.85) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 1.28 @ strike 10.5 · IV ATM: 51.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 9.50 | -10% | 73.2% | 26.8% |
| 10.03 | -5% | 60.4% | 39.6% |
| 10.56 | +0% | 47.0% | 53.0% |
| 11.09 | +5% | 34.5% | 65.5% |
| 11.62 | +10% | 24.0% | 76.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±3.0% | 47.7% | 4,882 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±4.3% | 49.7% | 12.0K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±5.9% | 46.0% | 488 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±7.1% | 50.5% | 10.9K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±9.1% | 50.8% | 5,091 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±11.3% | 53.7% | 3,970 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±12.2% | 51.4% | 49.2K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±13.6% | 52.1% | 2,984 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±19.3% | 57.9% | 6,281 |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±24.5% | 61.1% | 176.4K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±32.1% | 56.9% | 39.6K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 12 C · 15.5K10 C · 14.1K10 P · 10.9K11 C · 9,85513 C · 7,575
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 151 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 76.2% das vezes.
Sobre United States Natural Gas Fund LP
The fund primarily directs its investments into natural gas futures contracts. These financial instruments are actively traded across various platforms, including the New York Mercantile Exchange (NYMEX), ICE Futures Europe, ICE Futures U.S., and other domestic or international exchanges. The standard benchmark for the fund is the near-month natural gas futures contract listed on the NYMEX, except when that specific contract is less than two weeks away from its expiration date.
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