UNG catena di opzioni United States Natural Gas Fund LP
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±12.3% (9.47–12.13) · ATM IV 43.8% · P/C open interest 0.17
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.20 | 5.15 | 8 | 0.99 | 0.0076 | 0.000 | 6 | 0 | 0.2600 | 546 | 122.9% | -0.01 | 0.0076 | -0.001 | |||
| 3.55 | 4.00 | 803 | 55.9% | 0.98 | 0.0195 | -0.001 | 7 | 0 | 0.0900 | 594 | 76.7% | -0.02 | 0.0196 | -0.001 | ||
| 2.60 | 2.89 | 15 | 1,227 | 0.95 | 0.0488 | -0.002 | 8 | 0.0200 | 0.0400 | 13 | 3,308 | 50.8% | -0.05 | 0.0490 | -0.002 | |
| 1.86 | 1.90 | 1,037 | 66.1K | 46.2% | 0.88 | 0.1125 | -0.004 | 9 | 0.0900 | 0.1500 | 154 | 7,692 | 48.7% | -0.12 | 0.1132 | -0.004 |
| 1.07 | 1.10 | 1,993 | 19.6K | 43.0% | 0.72 | 0.2059 | -0.006 | 10 | 0.2900 | 0.3100 | 54 | 11.2K | 42.8% | -0.29 | 0.2079 | -0.006 |
| 0.5600 | 0.5700 | 820 | 15.6K | 44.3% | 0.48 | 0.2433 | -0.007 | 11 | 0.7300 | 0.8000 | 12 | 1,384 | 43.2% | -0.52 | 0.2473 | -0.007 |
| 0.2700 | 0.2800 | 2,154 | 10.1K | 46.2% | 0.28 | 0.1944 | -0.007 | 12 | 1.32 | 1.57 | 43 | 741 | 42.2% | -0.73 | 0.1998 | -0.007 |
| 0.1200 | 0.1400 | 828 | 11.5K | 48.1% | 0.17 | 0.1318 | -0.005 | 13 | 2.31 | 2.59 | 94 | 58.6% | -0.85 | 0.1379 | -0.005 | |
| 0.0600 | 0.1400 | 35 | 5,894 | 56.2% | 0.10 | 0.0868 | -0.004 | 14 | 3.25 | 3.40 | 1 | 433 | 56.5% | -0.91 | 0.0921 | -0.004 |
| 0.0400 | 0.0700 | 65 | 6,452 | 58.3% | 0.07 | 0.0581 | -0.003 | 15 | 4.10 | 4.60 | 54 | 71.1% | -0.95 | 0.0646 | -0.003 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 1 | 377 | 61.5% | 0.04 | 0.0400 | -0.002 | 16 | 4.85 | 5.85 | 1 | 81.0% | -0.97 | 0.0533 | -0.002 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 16, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.