UNG cadeia de opções United States Natural Gas Fund LP
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±29.2% (7.41–13.51) · IV ATM 53.5% · P/C open interest 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.25 | 4.80 | 10 | 93 | 0.94 | 0.0250 | -0.001 | 6 | 0.0100 | 0.2300 | 5 | 5 | 59.0% | -0.05 | 0.0251 | -0.001 | |
| 3.55 | 3.90 | 4 | 342 | 50.4% | 0.90 | 0.0431 | -0.001 | 7 | 0.0600 | 0.2300 | 1,016 | 48.1% | -0.09 | 0.0436 | -0.002 | |
| 2.76 | 3.30 | 322 | 54.7% | 0.83 | 0.0655 | -0.002 | 8 | 0.2500 | 0.4100 | 667 | 47.8% | -0.17 | 0.0666 | -0.003 | ||
| 2.30 | 2.38 | 11 | 413 | 52.5% | 0.73 | 0.0843 | -0.003 | 9 | 0.5500 | 0.7500 | 1 | 201 | 48.4% | -0.26 | 0.0861 | -0.003 |
| 1.80 | 1.98 | 406 | 2,774 | 55.7% | 0.63 | 0.0945 | -0.004 | 10 | 1.02 | 1.30 | 11 | 3,394 | 51.3% | -0.37 | 0.0971 | -0.004 |
| 1.35 | 1.55 | 51 | 6,133 | 55.2% | 0.54 | 0.0968 | -0.004 | 11 | 1.75 | 1.90 | 6,662 | 55.2% | -0.46 | 0.1004 | -0.004 | |
| 1.10 | 1.24 | 70 | 8,202 | 57.2% | 0.46 | 0.0940 | -0.004 | 12 | 2.26 | 2.62 | 5 | 3,409 | 54.0% | -0.55 | 0.0984 | -0.004 |
| 0.8700 | 1.01 | 103 | 3,263 | 58.6% | 0.39 | 0.0883 | -0.004 | 13 | 2.99 | 3.55 | 467 | 57.7% | -0.62 | 0.0936 | -0.004 | |
| 0.7000 | 0.8500 | 2 | 826 | 60.4% | 0.33 | 0.0814 | -0.004 | 14 | 3.75 | 4.35 | 57.5% | -0.68 | 0.0874 | -0.004 | ||
| 0.5700 | 0.7000 | 58 | 980 | 61.6% | 0.28 | 0.0741 | -0.004 | 15 | 4.65 | 5.05 | 2 | 55.8% | -0.74 | 0.0810 | -0.004 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Apr 16, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.