UNG volatilidad United States Natural Gas Fund LP
Cboe delayed options data · a fecha de 00:41 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | 289.0% | — | ±2.4% |
| Sep 04, 2026 | 2 | 46.9% | — | ±3.5% |
| Sep 09, 2026 | 7 | 33.2% | +0.5pt | ±4.2% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 40.8% | +3.5pt | ±5.5% |
| Sep 16, 2026 | 14 | 47.8% | -6.1pt | ±7.8% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 44.0% | +2.0pt | ±7.6% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 42.2% | -5.5pt | ±8.7% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 44.4% | -9.4pt | ±10.4% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 40.4% | -0.9pt | ±10.5% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 43.8% | -2.6pt | ±12.3% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 61.6% | -9.6pt | ±29.7% |
| Apr 16, 2027 | 226 | 59.0% | -9.4pt | ±36.5% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 58.5% | -23.6pt | ±52.5% |
Sonrisa de volatilidad — Oct 16, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.