United States Natural Gas Fund LP (UNG · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:44 UTC · Valori derivati dall'intera catena (724 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±12.2% (intervallo 9.28–11.85) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 1.28 @ strike 10.5 · ATM IV: 51.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 9.50 | -10% | 73.2% | 26.8% |
| 10.03 | -5% | 60.4% | 39.6% |
| 10.56 | +0% | 47.0% | 53.0% |
| 11.09 | +5% | 34.5% | 65.5% |
| 11.62 | +10% | 24.0% | 76.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±3.0% | 47.7% | 4,882 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±4.3% | 49.7% | 12.0K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±5.9% | 46.0% | 488 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±7.1% | 50.5% | 10.9K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±9.1% | 50.8% | 5,091 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±11.3% | 53.7% | 3,970 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±12.2% | 51.4% | 49.2K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±13.6% | 52.1% | 2,984 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±19.3% | 57.9% | 6,281 |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±24.5% | 61.1% | 176.4K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±32.1% | 56.9% | 39.6K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 12 C · 15.5K10 C · 14.1K10 P · 10.9K11 C · 9,85513 C · 7,575
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 151 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 76.2% delle volte.
Informazioni United States Natural Gas Fund LP
The fund primarily directs its investments into natural gas futures contracts. These financial instruments are actively traded across various platforms, including the New York Mercantile Exchange (NYMEX), ICE Futures Europe, ICE Futures U.S., and other domestic or international exchanges. The standard benchmark for the fund is the near-month natural gas futures contract listed on the NYMEX, except when that specific contract is less than two weeks away from its expiration date.
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