SOXS biến động Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.120.8%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.95.5%
HV60135.0%
Chênh lệch IV − HV20
+25.2pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
100
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 22:03 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 147.3% | +5.9pt | ±12.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 140.9% | -4.3pt | ±19.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 127.6% | +6.4pt | ±22.7% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 123.5% | -5.4pt | ±25.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 119.9% | -1.7pt | ±28.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 117.9% | +0.2pt | ±30.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 120.6% | — | ±38.6% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 119.9% | -4.5pt | ±46.4% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 121.2% | -0.6pt | ±54.4% |
| May 21, 2027 | 214 | 126.1% | — | ±72.5% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 133.6% | — | ±102.8% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20