SCCO Volatilität Southern Copper Corporation
Cboe delayed options data · Stand 18:43 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 53.6% | +1.3pt | ±4.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 52.8% | -1.5pt | ±7.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 50.5% | +2.0pt | ±9.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 49.5% | +4.1pt | ±10.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 48.4% | -0.1pt | ±11.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 47.2% | -0.4pt | ±12.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 46.1% | -1.1pt | ±14.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 46.8% | -0.3pt | ±18.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 47.1% | -0.0pt | ±23.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 47.7% | +1.1pt | ±30.1% |
| Jul 16, 2027 | 269 | 47.5% | +0.6pt | ±31.2% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 47.4% | +1.1pt | ±38.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 47.9% | — | ±39.9% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.