SCCO Volatilität Southern Copper Corporation
Cboe delayed options data · Stand 00:38 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 47.2% | -11.3pt | ±5.2% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 44.9% | -6.2pt | ±7.0% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 46.8% | -7.1pt | ±9.0% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 48.3% | -6.9pt | ±10.7% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 47.9% | -1.9pt | ±11.9% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 47.5% | -4.5pt | ±12.9% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 47.5% | +0.3pt | ±13.9% |
| Nov 20, 2026 | 79 | 50.0% | +0.6pt | ±19.0% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 49.6% | -1.6pt | ±21.7% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 48.5% | -1.1pt | ±23.6% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 49.0% | +0.4pt | ±28.5% |
| Jul 16, 2027 | 317 | 49.9% | +0.8pt | ±35.9% |
| Dec 17, 2027 | 471 | 50.8% | — | ±43.4% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.