NEE Volatilität NextEra Energy, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 00:41 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 43.3% | -5.6pt | ±3.6% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 33.9% | -1.1pt | ±4.7% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 29.5% | -0.7pt | ±5.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 26.7% | +0.4pt | ±5.6% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 24.7% | +0.2pt | ±6.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 25.3% | +2.0pt | ±6.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 23.4% | +2.7pt | ±7.6% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 23.0% | +2.7pt | ±9.1% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 23.9% | +2.6pt | ±11.1% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 24.1% | +1.1pt | ±12.4% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 24.3% | +3.1pt | ±15.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 25.5% | +2.9pt | ±19.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 25.3% | +1.9pt | ±21.9% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.