NEE cadeia de opções NextEra Energy, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±22.5% (65.08–102.78) · IV ATM 24.7% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 39.50 | 43.65 | 0.98 | 0.0017 | 0.000 | 42.5 | 0.3800 | 0.5500 | 33 | 35.9% | -0.03 | 0.0020 | -0.002 | ||||
| 38.60 | 40.10 | 22 | 0.98 | 0.0022 | 0.000 | 45 | 0.4700 | 0.6500 | 84 | 34.6% | -0.04 | 0.0025 | -0.003 | |||
| 36.30 | 37.65 | 6 | 26.2% | 0.97 | 0.0027 | 0.000 | 47.5 | 0.5700 | 0.7700 | 88 | 33.4% | -0.05 | 0.0030 | -0.003 | ||
| 34.15 | 35.35 | 4 | 70 | 29.1% | 0.96 | 0.0034 | 0.000 | 50 | 0.7000 | 0.9100 | 95 | 32.3% | -0.05 | 0.0036 | -0.003 | |
| 29.70 | 30.85 | 21 | 28.5% | 0.93 | 0.0049 | 0.000 | 55 | 1.08 | 1.32 | 226 | 30.6% | -0.08 | 0.0051 | -0.004 | ||
| 25.30 | 26.85 | 133 | 27.9% | 0.90 | 0.0068 | -0.001 | 60 | 1.63 | 1.90 | 1,849 | 29.2% | -0.11 | 0.0070 | -0.005 | ||
| 23.50 | 24.75 | 20 | 27.8% | 0.87 | 0.0079 | -0.002 | 62.5 | 1.80 | 2.28 | 186 | 28.1% | -0.13 | 0.0081 | -0.005 | ||
| 21.60 | 22.80 | 163 | 27.4% | 0.85 | 0.0090 | -0.003 | 65 | 2.23 | 2.73 | 269 | 27.6% | -0.16 | 0.0092 | -0.006 | ||
| 19.20 | 20.95 | 34 | 25.9% | 0.82 | 0.0101 | -0.004 | 67.5 | 2.54 | 3.10 | 636 | 26.5% | -0.18 | 0.0104 | -0.006 | ||
| 17.80 | 18.90 | 546 | 25.8% | 0.79 | 0.0113 | -0.004 | 70 | 3.40 | 3.85 | 842 | 26.9% | -0.21 | 0.0116 | -0.007 | ||
| 16.15 | 17.30 | 16 | 25.8% | 0.76 | 0.0125 | -0.005 | 72.5 | 3.95 | 4.40 | 467 | 26.1% | -0.24 | 0.0128 | -0.007 | ||
| 14.70 | 15.40 | 301 | 25.2% | 0.73 | 0.0136 | -0.006 | 75 | 4.75 | 5.20 | 770 | 25.8% | -0.28 | 0.0140 | -0.007 | ||
| 13.05 | 13.95 | 156 | 24.8% | 0.69 | 0.0146 | -0.006 | 77.5 | 5.70 | 6.00 | 323 | 25.5% | -0.32 | 0.0151 | -0.008 | ||
| 11.90 | 12.40 | 496 | 24.8% | 0.65 | 0.0155 | -0.007 | 80 | 6.40 | 6.95 | 1 | 1,613 | 24.8% | -0.36 | 0.0161 | -0.008 | |
| 10.30 | 11.15 | 133 | 24.2% | 0.62 | 0.0162 | -0.007 | 82.5 | 7.45 | 8.05 | 1,547 | 24.6% | -0.40 | 0.0169 | -0.008 | ||
| 9.50 | 9.85 | 5 | 818 | 24.4% | 0.57 | 0.0168 | -0.008 | 85 | 8.85 | 9.50 | 542 | 25.0% | -0.44 | 0.0177 | -0.008 | |
| 8.35 | 8.75 | 487 | 24.2% | 0.53 | 0.0172 | -0.008 | 87.5 | 10.05 | 10.55 | 484 | 24.3% | -0.48 | 0.0182 | -0.008 | ||
| 7.30 | 7.75 | 1,000 | 24.0% | 0.49 | 0.0174 | -0.008 | 90 | 11.55 | 11.95 | 296 | 24.3% | -0.53 | 0.0186 | -0.008 | ||
| 6.50 | 6.85 | 1 | 308 | 24.0% | 0.46 | 0.0173 | -0.008 | 92.5 | 13.05 | 13.45 | 384 | 24.1% | -0.57 | 0.0188 | -0.008 | |
| 5.55 | 6.20 | 1,120 | 23.9% | 0.42 | 0.0171 | -0.008 | 95 | 14.65 | 15.50 | 61 | 24.5% | -0.61 | 0.0190 | -0.007 | ||
| 5.00 | 5.30 | 1 | 746 | 23.8% | 0.38 | 0.0168 | -0.008 | 97.5 | 15.65 | 16.80 | 60 | 22.7% | -0.66 | 0.0189 | -0.007 | |
| 4.25 | 4.65 | 2 | 2,294 | 23.6% | 0.35 | 0.0163 | -0.008 | 100 | 18.05 | 18.65 | 45 | 23.5% | -0.70 | 0.0187 | -0.007 | |
| 3.25 | 3.60 | 8,568 | 23.6% | 0.29 | 0.0150 | -0.007 | 105 | 22.10 | 23.50 | 49 | 25.3% | -0.77 | 0.0178 | -0.006 | ||
| 2.49 | 2.82 | 3 | 1,265 | 23.8% | 0.23 | 0.0135 | -0.006 | 110 | 26.30 | 27.60 | 4 | 25.2% | -0.84 | 0.0181 | -0.005 | |
| 1.86 | 2.14 | 200 | 23.7% | 0.19 | 0.0118 | -0.006 | 115 | 30.85 | 32.25 | 26.2% | -0.92 | 0.0233 | -0.005 | |||
| 1.41 | 1.91 | 226 | 24.4% | 0.15 | 0.0103 | -0.005 | 120 | 34.00 | 38.50 | 27.1% | -0.98 | 0.0093 | -0.013 | |||
| 1.08 | 1.56 | 244 | 24.7% | 0.12 | 0.0088 | -0.004 | 125 | 39.00 | 43.35 | 28.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.