NEE цепочка опционов NextEra Energy, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.8% (69.60–90.00) · ATM IV 24.6% · P/C открытого интереса 1.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 33.00 | 37.10 | 46.1% | 0.99 | 0.0013 | -0.000 | 45 | 0 | 0.1300 | 5 | 39.6% | -0.01 | 0.0017 | -0.003 | |||
| 30.55 | 33.95 | 0.99 | 0.0018 | -0.001 | 47.5 | 0 | 0.3900 | 1 | 42.8% | -0.02 | 0.0021 | -0.003 | ||||
| 28.15 | 31.65 | 2 | 0.98 | 0.0024 | -0.001 | 50 | 0.0500 | 0.6200 | 22 | 43.2% | -0.02 | 0.0027 | -0.003 | |||
| 24.10 | 26.05 | 6 | 25.4% | 0.97 | 0.0040 | -0.003 | 55 | 0 | 0.9500 | 70 | 38.5% | -0.04 | 0.0046 | -0.004 | ||
| 18.95 | 21.30 | 7 | 0.95 | 0.0071 | -0.004 | 60 | 0.1800 | 0.5900 | 587 | 29.6% | -0.06 | 0.0079 | -0.006 | |||
| 14.45 | 17.40 | 35 | 28.5% | 0.90 | 0.0124 | -0.007 | 65 | 0.7100 | 0.9300 | 20 | 989 | 28.0% | -0.11 | 0.0132 | -0.009 | |
| 12.45 | 15.05 | 2 | 27.5% | 0.87 | 0.0160 | -0.009 | 67.5 | 0.9300 | 1.26 | 50 | 25 | 26.7% | -0.15 | 0.0168 | -0.010 | |
| 11.50 | 11.85 | 3 | 73 | 26.5% | 0.82 | 0.0200 | -0.011 | 70 | 1.32 | 1.76 | 4 | 3,447 | 26.1% | -0.19 | 0.0207 | -0.012 |
| 9.40 | 10.05 | 2 | 7 | 25.7% | 0.77 | 0.0242 | -0.013 | 72.5 | 2.04 | 2.30 | 1 | 1,683 | 25.7% | -0.25 | 0.0247 | -0.013 |
| 7.85 | 8.20 | 3 | 89 | 25.4% | 0.70 | 0.0279 | -0.014 | 75 | 2.78 | 2.94 | 132 | 4,663 | 24.8% | -0.32 | 0.0282 | -0.015 |
| 6.00 | 6.70 | 415 | 24.3% | 0.62 | 0.0309 | -0.015 | 77.5 | 3.70 | 3.90 | 119 | 1,123 | 24.4% | -0.40 | 0.0309 | -0.016 | |
| 4.80 | 5.30 | 14 | 886 | 24.2% | 0.54 | 0.0326 | -0.016 | 80 | 4.90 | 5.40 | 115 | 2,666 | 25.0% | -0.47 | 0.0326 | -0.016 |
| 3.85 | 4.10 | 83 | 1,331 | 24.3% | 0.46 | 0.0330 | -0.016 | 82.5 | 6.15 | 6.70 | 1 | 874 | 24.3% | -0.55 | 0.0330 | -0.016 |
| 2.69 | 3.05 | 188 | 2,702 | 23.2% | 0.39 | 0.0320 | -0.015 | 85 | 7.55 | 8.25 | 484 | 23.7% | -0.63 | 0.0324 | -0.015 | |
| 1.90 | 2.49 | 2 | 445 | 23.5% | 0.31 | 0.0298 | -0.014 | 87.5 | 9.35 | 10.00 | 233 | 23.6% | -0.71 | 0.0307 | -0.014 | |
| 1.41 | 1.73 | 97 | 967 | 23.1% | 0.25 | 0.0267 | -0.012 | 90 | 10.70 | 12.60 | 343 | 23.8% | -0.77 | 0.0281 | -0.013 | |
| 0.9000 | 1.32 | 50 | 611 | 22.9% | 0.20 | 0.0232 | -0.011 | 92.5 | 12.95 | 14.75 | 318 | 24.8% | -0.83 | 0.0247 | -0.011 | |
| 0.7700 | 1.01 | 1 | 377 | 23.8% | 0.15 | 0.0196 | -0.009 | 95 | 15.15 | 16.80 | 426 | 24.3% | -0.88 | 0.0206 | -0.009 | |
| 0.3900 | 0.8400 | 267 | 23.5% | 0.12 | 0.0162 | -0.007 | 97.5 | 17.60 | 18.80 | 44 | 23.7% | -0.92 | 0.0164 | -0.007 | ||
| 0.2400 | 0.7400 | 263 | 24.2% | 0.09 | 0.0132 | -0.006 | 100 | 19.65 | 21.70 | 2 | 25.7% | -0.95 | 0.0124 | -0.005 | ||
| 0.1000 | 0.3400 | 236 | 23.8% | 0.05 | 0.0086 | -0.004 | 105 | 24.70 | 26.50 | 28.8% | -0.98 | 0.0064 | -0.002 | |||
| 0 | 0.9000 | 241 | 31.0% | 0.03 | 0.0057 | -0.003 | 110 | 28.65 | 32.30 | 30.2% | -0.99 | 0.0032 | -0.000 | |||
| 0 | 0.8100 | 154 | 33.6% | 0.02 | 0.0040 | -0.002 | 115 | 33.20 | 37.25 | -0.99 | 0.0018 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.