NEE chuỗi quyền chọn NextEra Energy, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±12.3% (72.88–93.33) · ATM IV 22.5% · P/C open interest 1.12
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.95 | 43.00 | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.1400 | 15 | 44.2% | -0.01 | 0.0009 | -0.002 | ||||
| 36.50 | 40.55 | 42.0% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 45 | 0 | 0.3700 | 6 | 46.8% | -0.01 | 0.0011 | -0.002 | |||
| 34.00 | 38.05 | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 47.5 | 0 | 0.1900 | 4 | 39.2% | -0.01 | 0.0015 | -0.002 | ||||
| 31.55 | 35.65 | 3 | 32.8% | 0.99 | 0.0018 | 0.000 | 50 | 0 | 0.2200 | 3 | 36.6% | -0.02 | 0.0019 | -0.002 | ||
| 27.35 | 30.15 | 16 | 34.2% | 0.98 | 0.0031 | 0.000 | 55 | 0 | 0.2800 | 8 | 31.9% | -0.03 | 0.0031 | -0.003 | ||
| 22.60 | 25.30 | 23 | 30.9% | 0.96 | 0.0052 | 0.000 | 60 | 0.2000 | 0.6100 | 283 | 32.1% | -0.04 | 0.0052 | -0.004 | ||
| 17.60 | 20.70 | 14 | 26.3% | 0.93 | 0.0088 | -0.002 | 65 | 0.4500 | 0.6900 | 246 | 27.9% | -0.07 | 0.0090 | -0.006 | ||
| 13.75 | 15.85 | 65 | 25.5% | 0.87 | 0.0145 | -0.005 | 70 | 0.7700 | 1.20 | 563 | 25.4% | -0.13 | 0.0149 | -0.009 | ||
| 11.75 | 13.15 | 8 | 22.8% | 0.83 | 0.0180 | -0.007 | 72.5 | 1.18 | 1.55 | 4,173 | 24.7% | -0.17 | 0.0186 | -0.010 | ||
| 10.25 | 11.05 | 32 | 23.3% | 0.78 | 0.0216 | -0.009 | 75 | 1.83 | 2.03 | 11 | 2,485 | 24.4% | -0.23 | 0.0225 | -0.012 | |
| 8.20 | 9.35 | 1,441 | 22.6% | 0.72 | 0.0251 | -0.011 | 77.5 | 2.34 | 2.74 | 308 | 23.5% | -0.29 | 0.0262 | -0.013 | ||
| 6.70 | 7.75 | 180 | 22.7% | 0.65 | 0.0280 | -0.013 | 80 | 3.30 | 3.70 | 1 | 171 | 23.6% | -0.36 | 0.0294 | -0.014 | |
| 5.30 | 6.15 | 138 | 22.1% | 0.58 | 0.0300 | -0.014 | 82.5 | 4.35 | 4.65 | 2 | 465 | 23.0% | -0.44 | 0.0317 | -0.015 | |
| 4.55 | 4.90 | 1,684 | 22.9% | 0.50 | 0.0310 | -0.014 | 85 | 5.50 | 6.15 | 582 | 23.0% | -0.52 | 0.0328 | -0.015 | ||
| 3.25 | 3.80 | 19 | 425 | 21.9% | 0.43 | 0.0307 | -0.014 | 87.5 | 7.00 | 7.60 | 193 | 22.8% | -0.60 | 0.0325 | -0.014 | |
| 2.66 | 3.05 | 34 | 653 | 22.6% | 0.36 | 0.0294 | -0.013 | 90 | 8.60 | 9.25 | 85 | 22.5% | -0.67 | 0.0309 | -0.013 | |
| 1.75 | 2.37 | 545 | 22.0% | 0.29 | 0.0272 | -0.012 | 92.5 | 10.40 | 11.25 | 160 | 22.7% | -0.74 | 0.0282 | -0.011 | ||
| 1.35 | 1.90 | 1 | 288 | 22.4% | 0.24 | 0.0244 | -0.011 | 95 | 12.50 | 13.45 | 87 | 23.6% | -0.80 | 0.0251 | -0.009 | |
| 0.8500 | 1.33 | 180 | 21.6% | 0.19 | 0.0213 | -0.010 | 97.5 | 14.55 | 16.15 | 473 | 25.6% | -0.85 | 0.0224 | -0.007 | ||
| 0.7700 | 1.07 | 1 | 1,534 | 22.7% | 0.15 | 0.0182 | -0.008 | 100 | 16.75 | 18.45 | 16 | 26.4% | -0.89 | 0.0210 | -0.006 | |
| 0.3800 | 0.6100 | 982 | 22.8% | 0.09 | 0.0127 | -0.006 | 105 | 19.95 | 24.00 | 24.7% | -0.97 | 0.0188 | -0.009 | |||
| 0.1900 | 0.6300 | 120 | 25.2% | 0.06 | 0.0087 | -0.004 | 110 | 24.95 | 29.00 | 28.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
| 0.0700 | 0.7500 | 236 | 28.0% | 0.04 | 0.0060 | -0.003 | 115 | 29.95 | 34.00 | 32.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
| 0.0700 | 0.4100 | 192 | 28.1% | 0.03 | 0.0043 | -0.003 | 120 | 35.00 | 39.00 | 36.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Feb 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.