MercadoLibre, Inc. (MELI)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 06:39 UTC · Valores derivados da cadeia completa (3,780 contratos, 15 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 13, 2026 (24 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±10.4% (faixa 1,648.91–2,031.41) por Nov 13, 2026. Straddle ATM: 191.25 @ strike 1,840 · IV ATM: 49.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 1,656.14 | -10% | 77.7% | 22.3% |
| 1,748.15 | -5% | 63.3% | 36.7% |
| 1,840.16 | +0% | 47.5% | 52.5% |
| 1,932.17 | +5% | 32.8% | 67.2% |
| 2,024.18 | +10% | 20.8% | 79.2% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 13, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±3.1% | 37.2% | 6,046 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±5.6% | 40.5% | 3,367 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±9.6% | 54.0% | 3,289 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±10.4% | 49.7% | 7,225 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±11.2% | 47.4% | 6,275 |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±11.8% | 45.2% | 638 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±13.6% | 42.1% | 13.1K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±15.9% | 40.5% | 10.6K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±20.9% | 40.9% | 3,177 |
Open interest por strike · Nov 13
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 2,100 C · 3,2352,200 C · 3,0351,700 P · 1,1421,500 P · 9592,180 C · 904
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 54.5% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 7.7% · mediana 6.4% (20 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
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Consumo Cíclico · Specialty Retail · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
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