MercadoLibre, Inc. (MELI)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 21:52 UTC · Valores derivados da cadeia completa (3,748 contratos, 16 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (4 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±5.4% (faixa 1,890.14–2,104.34) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 107.10 @ strike 1,995 · IV ATM: 33.0%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 1,797.52 | -10% | 93.9% | 6.1% |
| 1,897.38 | -5% | 76.9% | 23.1% |
| 1,997.24 | +0% | 48.7% | 51.3% |
| 2,097.10 | +5% | 22.3% | 77.7% |
| 2,196.96 | +10% | 7.2% | 92.8% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.9% | 44.5% | 6,303 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.6% | 30.2% | 2,887 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±5.4% | 33.0% | 11.3K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±6.7% | 33.8% | 1,920 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.0% | 35.4% | 1,908 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.0% | 35.8% | 492 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±9.7% | 35.3% | 6,176 |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±10.5% | 35.4% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±16.9% | 39.3% | 8,628 |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±19.1% | 39.4% | 9,101 |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±23.4% | 39.9% | 2,450 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 1,600 P · 9602,100 C · 8341,800 P · 7162,000 C · 6201,660 P · 592
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 7.7% · mediana 6.4% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
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