MercadoLibre, Inc. (MELI)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (3,748 contratti, 16 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±5.5% (intervallo 1,895.89–2,115.49) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 109.80 @ strike 2,005 · ATM IV: 33.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 1,805.12 | -10% | 93.5% | 6.5% |
| 1,905.41 | -5% | 76.4% | 23.6% |
| 2,005.69 | +0% | 48.6% | 51.4% |
| 2,105.97 | +5% | 22.6% | 77.4% |
| 2,206.26 | +10% | 7.6% | 92.4% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.0% | 44.6% | 6,303 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.8% | 31.5% | 2,887 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±5.5% | 33.6% | 11.3K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±6.8% | 34.6% | 1,920 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±7.8% | 34.7% | 1,908 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.2% | 36.6% | 492 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±9.8% | 35.6% | 6,176 |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±10.7% | 36.0% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±17.2% | 39.9% | 8,628 |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±18.9% | 39.1% | 9,101 |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±23.6% | 40.2% | 2,450 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 1,600 P · 9602,100 C · 8341,800 P · 7162,000 C · 6201,660 P · 592
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 7.7% · mediana 6.4% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
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